寶盈中證A500指數增強型證券投資基金（寶盈中證A500指數增強A類份額）基金產品資料概要
寶盈中證A500指數增強型證券投資基金
（寶盈中證A500指數增強A類份額）基金產品資料概要
編制日期：2025年10月29日
送出日期：2025年10月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱寶盈中證A500指數增強基金主代碼023514
下屬基金簡稱寶盈中證A500指數增強A下屬基金代碼023514
基金管理人寶盈基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司
基金合同生效日-上市交易所及上市日期暫未上市
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基金經
-
理的日期基金經理蔡丹
證券從業日期2010-07-19
注：未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動、流動性不足等指數編制方法變動之外的因
素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日起
10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并
或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或
就上述事項表決未通過的，《基金合同》終止。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資者可以閱讀《寶盈中證A500指數增強型證券投資基金招募說明書》第九部分了解詳細情況。
本基金為股票指數增強型基金，在控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的跟蹤誤
投資目標差基礎上，通過數量化投資方法進行積極的組合管理與風險控制，追求超越業績比較基準
的投資回報。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股、備選成
份股、其他國內依法發行上市的股票（包括主板、科創板、創業板及其他中國證監會允許
基金投資的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、地方政府
債券、政府支持債券、政府支持機構債券、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、
短期融資券、超短期融資券、次級債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債
投資范圍券及其他中國證監會允許基金投資的債券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行
存款（包括定期存款、協議存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括
股指期貨、國債期貨、股票期權等）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融
工具（但須符合中國證監會相關規定）。
本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（包括國內依法發行上市的股票、存托憑
證、港股通標的股票）的比例不低于基金資產的80%，投資于標的指數成份股及其備選成
份股的比例不低于非現金基金資產的80%，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產
的50%。每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證
金后，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，
其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序
后，可以調整上述投資品種的投資比例。
本基金的標的指數為中證A500指數。
本基金的投資策略主要包括股票投資策略、債券投資策略、可轉換債券（含可交換債
券）投資策略、資產支持證券投資策略、金融衍生工具投資策略、參與融資業務策略、參
與轉融通證券出借業務策略、存托憑證投資策略等。
主要投資策略本基金為股票指數增強型基金，指數化投資部分將按照成份股在中證A500指數中的基
準權重構建投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。指數增強投
資部分主要通過公司內部的數量化選股模型，實行積極的配置策略，在跟蹤標的指數的同
時爭取獲得超越標的指數的收益。在正常市場情況下，本基金力爭實現凈值增長率與業績
比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。
業績比較基準中證A500指數收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為股票型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型
基金。本基金為股票指數增強型基金，主要投資于標的指數成份股及其備選成份股，具有
風險收益特征與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資
標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
（二）投資組合資產配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率
M
認購費100萬≤M
M≥500萬1000元/筆
M
申購費100萬≤M
M≥500萬1000元/筆
N
7天≤N
N≥30天0%
注：投資者可以多次認購/申購本基金。A類基金份額的認購/申購費用按每筆A類基金份額的認購/申購
申請單獨計算。本基金A類基金份額的認購/申購費用由認購/申購A類基金份額的投資人承擔，在投資人認
購/申購A類基金份額時收取，不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.80%基金管理人和銷售機構
托管費0.15%基金托管人
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規定披露報刊
其他按照國家有關規定和《基金合同》約定可以在
其他費用相關服務機構
基金財產中列支的費用
注：本基金證券交易等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。其中，基金管理費率、托
管費率、銷售服務費率（如有）為基金現行費率。審計費用、信息披露費金額為基金整體承擔費用，非單
個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
截至本文件編制日，本基金尚未披露過年度報告，暫無基金運作綜合費率測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的主要風險包括市場風險、信用風險、債券收益率曲線變動風險、管理風險、操作或技術風險、
合規風險、人員流失風險、流動性風險、本基金特有的投資風險及其他風險等。其中，本基金特有的投資
風險主要包括指數基金投資風險、港股通機制下港股投資風險、股指期貨投資風險、國債期貨投資風險、
股票期權投資風險、資產支持證券投資風險、存托憑證投資風險、參與融資業務的風險、參與轉融通證券
出借業務的風險、基金資產投資于科創板股票的風險等。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、
準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站（www.byfunds.com）；投資者也可以撥打本公司客戶服務電話
（400-8888-300）咨詢有關信息。
1、寶盈中證A500指數增強型證券投資基金基金合同
2、寶盈中證A500指數增強型證券投資基金托管協議
3、寶盈中證A500指數增強型證券投資基金招募說明書及其更新
4、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
5、基金份額凈值
6、基金銷售機構及聯系方式
7、其他重要資料
六、其他情況說明
1、各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商未能
解決的，應當將爭議提交深圳國際仲裁院（深圳仲裁委員會），按照深圳國際仲裁院（深圳仲裁委員會）屆
時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局性的，對各方當事人均有約束力。除非
仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
2、如發生下列情況，當事人免責：
（1）不可抗力；
（2）基金管理人和/或基金托管人按照當時有效的法律法規或中國證監會的規定作為或不作為而造成的
損失等；
（3）基金管理人由于按照基金合同規定的投資原則投資或不投資造成的損失等。
寶盈中證A500指數增強型證券投資基金（寶盈中證A500指數增強A類份額）基金產品資料概要.pdf