泰信中證全指自由現金流指數型證券投資基金（泰信中證全指自由現金流指數C份額）基金產品資料概要
泰信中證全指自由現金流指數型證券投資基金（泰信中證全指自由現金流指數
C份額）基金產品資料概要
編制日期：2025年10月20日
送出日期：2025年10月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 泰信中證全指自由現金流指數 基金代碼 025003
下屬基金簡稱 泰信中證全指自由現金流指數C 下屬基金交易代碼 025004
基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 契約型開放式 開放頻率 每個開放日開放申購、贖回
基金經理 張海濤 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業日期 2020年9月1日
其他 《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資目標 本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的標的指數為中證全指自由現金流指數及其未來可能發生的變更。 本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實現投資目標，本基金還可投資于其他國內依法發行上市的股票（含主板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款、通知存款以及其他銀行存款等）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合
中國證監會相關規定）。 本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資及轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于股票及存托憑證的資產不低于基金資產的90%，投資于標的指數成份股、備選成份股（均含存托憑證）的資產的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構變更投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資比例。
主要投資策略 本基金采用被動式指數化投資方法，按照標的指數的成份股及其權重來構建基金的股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。 主要投資策略包括股票投資策略、債券投資策略、可轉換債券、可交換債券投資策略、資產支持證券投資策略、金融衍生品投資策略、參與融資及轉融通證券出借業務策略。
業績比較基準 中證全指自由現金流指數收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金為股票型基金，其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。同時本基金為指數基金，具有與標的指數相似的風險收益特征。
注：詳見《泰信中證全指自由現金流指數型證券投資基金招募說明書》“基金的投資”。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
本基金尚未成立，暫無相關圖表。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
本基金尚未成立，暫無相關圖表。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
注：本基金C類基金份額不收取認購費、申購費。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務費 0.20% 銷售機構
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的律師費、公證費、訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨、期權等交易或結算等費用；基金的銀行匯劃費用；基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用；按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2、本基金運作相關費用年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金包括市場風險、信用風險、管理風險、操作或技術風險、合規性風險、流動性風險、啟用側袋機
制的風險、基金財產投資運營過程中的增值稅、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價
可能不一致的風險、其他風險及本基金特有風險。本基金特有的風險包括但不限于：
1、指數化投資風險
（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率
可能存在偏離。
（2）標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資人心理和交易制度等各
種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生風險。
（3）標的指數變更的風險
根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本基金將變更標的指數。基于原標的指數的投資政策
將會被改變，投資組合亦將隨之調整，基金的收益風險特征將隨著標的指數的變更發生變化，投資者須承擔
此項調整帶來的風險與成本。
（4）跟蹤偏離風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：
1）由于標的指數成份股的定期或不定期調整帶來跟蹤偏離風險。
2）由于基金運作、交易成本以及基金流動性需求帶來跟蹤偏離風險。
（5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭使基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤
差不超過4%，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，本基
金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
（6）指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指
數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提
出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內
召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同
終止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前，基金管理人應按照指數編制機
構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金投資運作，該期間由于標
的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。
（7）成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面臨如下風險：
1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
2）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的符合
要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取暫停贖回或延緩支付贖回款項的措施，投資者將面臨無法贖回全
部或部分基金份額的風險。
2、投資存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于股票的基金所面臨的共同風險外，若本基金投資存
托憑證的，還可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與存托憑證發行機制相關的風
險，包括基金作為存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能
引發的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托協議自動約
束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄
的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在
差異的風險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。
3、投資股指期貨的風險
股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數微小的變動
就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保
證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
4、投資國債期貨的風險
國債期貨交易采用保證金交易方式，基金資產可能由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持國債期貨
頭寸所要求的保證金而面臨保證金風險。同時，該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風險。另外，國債期
貨在對沖市場風險的使用過程中，基金資產可能因為國債期貨合約與合約標的價格波動不一致而面臨基差
風險。
5、投資股票期權的風險
本基金投資股票期權，投資股票期權所面臨的主要風險是衍生品價格波動帶來的市場風險；衍生品基礎
資產交易量大于市場可報價的交易量而產生的流動性風險；衍生品合約價格和標的指數價格之間的價格差
的波動所造成的基差風險；無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的
保證金風險；交易對手不愿或無法履行契約而產生的信用風險；以及各類操作風險。
6、投資資產支持證券的風險
本基金可以投資資產支持證券，資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風
險。價格波動風險指的是市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價格波動。流動性風險指的是受資產
支持證券市場規模及交易活躍程度的影響，資產支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數量的買入
或賣出，存在一定的流動性風險。信用風險指的是基金所投資的資產支持證券之債務人出現違約，或在交易
過程中發生交收違約，或由于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降，造成基金財產損失。
7、投資可轉換債券和可交換債券的風險
可轉換債券和可交換債券是指持有人可以在約定的時間內按照約定的價格將持有的債券轉換為普通股
票的債券，是兼具債券性質和權益性質的投資工具。可轉換債券和可交換債券既面臨發行人無法按期償付本
息的信用風險，也面臨二級市場價格波動的風險。另外，可轉換債券和可交換債券一般具有強制贖回等條
款，可能會增加相應的風險。
8、參與轉融通證券出借業務的風險
本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于：
（1）流動性風險：面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現支付贖回款項的風險；
（2）信用風險：證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的風險；
（3）市場風險：證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。
9、參與融資業務的主要風險
（1）市場風險
1）可能放大投資損失的風險：融資業務具有杠桿效應，它在放大投資收益的同時也必然放大投資風險。
將股票作為擔保品進行融資交易時，既需要承擔原有的股票價格下跌帶來的風險，又得承擔融資買入股票帶
來的風險，同時還須支付相應的利息和費用，由此承擔的風險可能遠遠超過普通證券交易。
2）利率變動帶來的成本加大風險：在從事融資交易期間，如中國人民銀行規定的同期貸款基準利率調
高，證券公司將相應調高融資利率，投資成本也因為利率的上調而增加，將面臨融資成本增加的風險。
3）強制平倉風險：融資交易中，投資組合與證券公司間除了普通交易的委托買賣關系外，還存在著較
為復雜的債權債務關系，以及由于債權債務產生的信托關系和擔保關系。證券公司為保護自身債權，對投資
組合信用賬戶的資產負債情況實時監控，在一定條件下可以對投資組合擔保資產執行強制平倉，且平倉的品
種、數量、價格、時機將不受投資組合的控制，平倉的數額可能超過全部負債，由此給投資組合帶來損失。
4）外部監管風險：在融資交易出現異常或市場出現系統性風險時，監管部門、證券交易所和證券公司
都將可能對融資交易采取相應措施，例如提高融資保證金比例、維持擔保比例和強制平倉的條件等，以維護
市場平穩運行。這些措施將可能給本金帶來杠桿效應降低、甚至提前進入追加擔保物或強制平倉狀態等潛在
損失。
（2）流動性風險
融資業務的流動性風險主要指當基金不能按照約定的期限清償債務，或上市證券價格波動導致擔保物
價值與融資債務之間的比例低于平倉維持擔保比例，且不能按照約定的時間追加擔保物時面臨強制平倉的
風險。
（3）信用風險
主要指交易對手違約產生的風險。一方面，如果證券公司沒有按照融資合同的要求履行義務可能帶來風
險；另一方面，若在從事融資交易期間，證券公司融資業務資格、融資業務交易權限被取消或被暫停，證券
公司可能無法履約，則投資組合可能會面臨一定的風險。
10、未來條件許可情況下的基金模式轉換的風險
若本基金管理人同時管理同一標的指數的交易型開放式指數基金（ETF），則基金管理人在履行適當程
序后可使本基金采取ETF聯接基金模式并相應修改《基金合同》，屆時無需召開基金份額持有人大會。故投
資者還可能面臨本基金自動轉型的風險。
(二)重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，基金合同當事人應盡量通過協商、調解途
徑解決。不愿或者不能通過協商、調解解決的，任何一方均應將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，按
照上海國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對
各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站
網址：https://www.ftfund.com客服電話：400-888-5988，021-38784566
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
泰信中證全指自由現金流指數型證券投資基金（泰信中證全指自由現金流指數C份額）基金產品資料概要.pdf