國泰海通中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書
國泰海通中證全指指數增強型證券投資基金招募說明書
基金管理人：上海國泰海通證券資產管理有限公司
基金托管人：江蘇銀行股份有限公司
二零二五年十一月
重要提示
國泰海通中證全指指數增強型證券投資基金（以下簡稱：“本基金”）經中國證券監督
管理委員會2025年7月29日證監許可【2025】1611號文注冊募集。上海國泰海通證券資
產管理有限公司（以下稱“本基金管理人”）保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本
招募說明書經中國證監會注冊，中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投
資價值和市場前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。投資者應當認
真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投
資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。當投資人贖回時，所得或會高于或低于投資人先前所支
付的金額。如對本招募說明書有任何疑問，應尋求獨立及專業的財務意見。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資
本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，
并承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格
產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由于基金投資人連續大量贖
回基金產生的流動性風險，投資者申購、贖回失敗的風險，基金管理人在基金管理實施過程
中產生的基金管理風險，本基金的特定風險等。本基金為指數基金，投資者投資于本基金面
臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機構停止服務、成份股停牌等潛在風險。本基金的
具體風險詳見本招募說明書“風險揭示”章節。基金的過往業績并不預示其未來表現。基金
管理人所管理的其它基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。投資人在認購（或申購）
本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產品資料概要。
本基金可參與股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品的交易，金融衍生品是一種
金融合約，其價值取決于一種或多種基礎資產或指數，其評價主要源自于對掛鉤資產的價格
與價格波動的預期。投資于金融衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險
和法律風險等。
本基金投資資產支持證券，資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券的
風險主要包括資產風險以及證券化風險。資產風險源于資產本身，包括價格波動風險、流動
性風險等。證券化風險主要表現為信用評級風險、法律風險等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的
風險，以及與存托憑證發行機制相關的風險。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可
以啟動側袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書的有關章節。側袋機制實施期間，基金
管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細
閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。
《基金合同》生效后，基金招募說明書信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工
作日內，更新招募說明書，并登載在規定網站上。基金招募說明書其他信息發生變更的，基
金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人可以不再更新基金招募說明書。
本基金標的指數為中證全指指數。
（1）指數樣本空間
指數樣本空間由同時滿足以下條件的A股和紅籌企業發行的存托憑證組成：
1）非ST、*ST證券；
2）科創板證券和北交所證券：上市時間分別超過一年和兩年；
3）其他證券：上市時間超過一個季度，除非該證券自上市以來日均總市值排在前30
位。
（2）選樣方法
選取樣本空間內所有證券作為指數樣本。
有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，網址
https://www.csindex.com.cn/。
目錄
一、緒言.....................................................................1
二、釋義.....................................................................2
三、基金管理人...............................................................7
四、基金托管人..............................................................17
五、相關服務機構............................................................19
六、基金的募集.............................................................21
七、基金備案................................................................25
八、基金份額的申購、贖回及轉換..............................................26
九、基金的投資.............................................................36
十、基金的財產..............................................................43
十一、基金資產的估值........................................................44
十二、基金的收益與分配......................................................50
十三、基金的費用與稅收......................................................52
十四、基金份額的登記........................................................54
十五、基金的會計與審計......................................................55
十六、基金的信息披露.......................................................56
十七、側袋機制.............................................................62
十八、風險揭示.............................................................65
十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算..................................73
二十、基金合同的內容摘要....................................................75
二十一、基金托管協議的內容摘要..............................................89
二十二、對基金份額持有人的服務.............................................105
二十三、其他應披露事項.....................................................106
二十四、招募說明書存放及其查閱方式.........................................107
二十五、備查文件...........................................................108
一、緒言
本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）等
相關法律法規和《國泰海通中證全指指數增強型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金
合同”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其
真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集
的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本
招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊。基金合同是約定基金
合同當事人之間權利、義務關系的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成
為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的
承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資
人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
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二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指國泰海通中證全指指數增強型證券投資基金
2、基金管理人：指上海國泰海通證券資產管理有限公司
3、基金托管人：指江蘇銀行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》：指《國泰海通中證全指指數增強型證券投資基金基金合
同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《國泰海通中證全指指數增
強型證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《國泰海通中證全指指數增強型證券投資基金招募
說明書》及其更新
7、基金產品資料概要：指《國泰海通中證全指指數增強型證券投資基金基金產品資料
概要》及其更新
8、基金份額發售公告：指《國泰海通中證全指指數增強型證券投資基金基金份額發售
公告》
9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解釋、
行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等以及頒布機關對其不時
做出的修訂
10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次
會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，
自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會
第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改<中華人民共和國港口法>等七部法律
的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公
開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的，
并經2020年3月20日中國證監會《關于修改部分證券期貨規章的決定》修訂的《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
2
13、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開
募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日
實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修
訂
15、《指數基金指引》：指中國證監會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的
《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關對其不時做出的修
訂
16、中國證監會：指中國證券監督管理委員會
17、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局
18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律
主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
19、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人
20、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記
并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織
21、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境
內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定使用來自境外的資金進
行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投
資者
22、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者和合格境外投資者以及法律法規或
中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
24、基金銷售業務：指為投資人開立基金交易賬戶，宣傳推介基金，辦理基金份額發
售、申購、贖回、轉換、轉托管、定期定額投資及提供基金交易賬戶信息查詢等活動
25、銷售機構：指上海國泰海通證券資產管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國
證監會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議，
辦理基金銷售業務的機構
3
26、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人基
金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、
建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
27、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為上海國泰海通證券資產管
理有限公司或接受上海國泰海通證券資產管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構
28、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基
金份額余額及其變動情況的賬戶
29、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦理認
購、申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務而引起的基金份額變動及結余情況的
賬戶
30、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規及基金合同規定的條件，基金管理人
向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并獲得中國證監會書面確認的日期
31、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完
畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過3
個月
33、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
35、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日
36、T+n 日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)，n為自然數
37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
39、《業務管理辦法及細則》：指《上海國泰海通證券資產管理有限公司資產管理計
劃注冊登記業務管理辦法》、《上海國泰海通證券資產管理有限公司基金注冊登記業務實施
細則（適用于中登TA）》、《上海國泰海通證券資產管理有限公司基金注冊登記業務實施
細則（適用于自建TA）》，是規范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業
務規則，由基金管理人和投資人共同遵守
40、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同、招募說明書及相關公告的規定
申請購買基金份額的行為
4
41、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同、招募說明書及相關公告的規定
申請購買基金份額的行為
42、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同、招募說明書及相關公告
規定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為
43、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條
件，申請將其持有基金管理人管理的某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金
基金份額的行為
44、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份
額銷售機構的操作
45、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、扣
款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款及
受理基金申購申請的一種投資方式
46、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉
換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)
超過上一開放日基金總份額的10%
47、元：指人民幣元
48、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利
息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約
49、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及其
他資產的價值總和
50、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值
51、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數
52、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金
份額凈值的過程
53、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信
息披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金
電子披露網站）等媒介
54、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件
5
55、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額
持有人服務的費用
56、基金份額分類：本基金根據是否收取認購費、申購費、銷售服務費，將基金份額
分為不同的類別。投資人在認購、申購時收取認購費、申購費，但不從本類別基金資產中計
提銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額；投資人在認購、申購時不收取認購費、申購
費，而從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額，稱為C類基金份額。各類基金份額
分設不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值
57、標的指數：中證全指指數
58、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價
格予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含
協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資
產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等
59、轉融通證券出借業務：指本基金以一定的費率通過證券交易所綜合業務平臺向中
國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應權
益補償并支付費用的業務
60、擺動定價機制：指當本基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額凈值的方式，
將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金
份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益不受損害并得到公平對待
61、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至專門賬戶進行處置
清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬于流動性風險管理工具。
側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側袋賬戶
62、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值
存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準備仍導致資產價值存在
重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確定性的資產
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三、基金管理人
（一）基金管理人基本情況
名稱：上海國泰海通證券資產管理有限公司（以下簡稱“本公司”）
注冊地址：上海市黃浦區中山南路888號8層
辦公地址：上海市黃浦區中山南路888號B棟2-6層及8層
設立日期：2010年8月27日
法定代表人：陶耿
聯系電話：021-38676999
聯系人：郭鈞卓
注冊資本：20億元人民幣
批準設立機關及文號：中國證券監督管理委員會；證監許可【2010】631號
存續期限：持續經營
股權結構：國泰海通證券股份有限公司，持有股份100%。
（二）主要人員情況
1、董事會成員
陶耿，男，博士，高級經濟師，中共黨員。歷任中國銀行、中國人民銀行科員，中國證
監會上海監管局機構處主任科員、機構監管二處副處長、基金監管處處長、辦公室主任，光
大保德信基金管理有限公司總經理，本公司副董事長。現任上海海通證券資產管理有限公司
董事長，本公司董事長、總裁兼財務負責人。
王新宇，男，EMBA。歷任吉林省機械進出口公司上海子公司員工，中國投資銀行吉林省
分行國際部員工，君安證券長春營業部零售客戶部研究咨詢，國泰君安證券長春大馬路營業
部研究咨詢、經紀業務部經理、總經理助理、營業部負責人（主持工作）、副總經理（主持
工作）、長春大街營業部副總經理（主持工作）、吉林營銷總部副總經理、長春西安大路營
業部總經理、吉林營銷總部副總經理（主持工作）、總經理、吉林分公司總經理、零售業務
部總經理。現任國泰海通證券股份有限公司客群發展部總經理、本公司董事。
黃韋，男，碩士。歷任君安證券有限公司信息技術中心主任助理，國泰君安證券股份有
限公司信息技術部總經理。現任國泰海通證券股份有限公司技術研發部總經理、本公司董事。
鄒華，男，碩士。歷任上海梅林正廣和集團有限公司財務部職員，上海綠谷食品有限公
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司財務部科長，上海博特萊包裝有限公司財務部總監助理，上海梅林正廣和股份有限公司、
上海梅林正廣和(集團)有限公司財務部副經理，中國證監會上海證管辦上市公司處副主任科
員、主任科員，中國證監會上海監管局上市公司處、上市公司二處主任科員，上市公司一處
副處長、處長，機構監管二處處長，上海國際集團有限公司投資管理一部副總經理（按部門
正職管理），國泰君安投資管理股份有限公司總裁助理，國泰君安證券股份有限公司投行業
務委員會綜合執行組、質量控制組投行委委員行政負責人（總部部門正職）、投行事業部綜
合執行組、合規管理組黨委委員、紀委書記、執委、行政負責人（中層正職級）。現任國泰
海通證券股份有限公司法律合規部總經理、本公司董事。
敖奇順，男，碩士。歷任普華永道會計師事務所審計部職員，平安資產管理有限公司職
員，國泰君安證券股份有限公司計劃財務部信息披露及投資者關系管理主管，國泰君安金融
控股有限公司財務負責人，國泰君安國際控股有限公司財務總監，國泰君安咨詢服務（深圳）
有限公司執行董事、總經理，國泰君安證券股份有限公司資產負債部副總經理。現任國泰海
通證券股份有限公司計劃財務部副總經理（主持工作）、本公司董事。
陳稹，男，博士。歷任中國人民大學勞動人事學院教師、副院長兼副書記，中國證監會
人事教育部干部、處長，中國證監會山西監管局黨委委員、副局長，中國證監會北京監管局
黨委委員、副局長，中國證監會中證金融研究院黨委書記、常務副院長。現任中國人民大學
國家發展與戰略研究院高級研究員，國新證券股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事。
袁志剛，男，博士。歷任復旦大學經濟學系系主任，復旦大學經濟學院院長，寧波富達
股份有限公司獨立非執行董事，交銀施羅德基金管理有限公司獨立非執行董事，中建投信托
有限責任公司獨立非執行董事，上海浦東發展銀行股份有限公司獨立董事，上海銀行外部監
事。現任復旦大學經濟學院教授，復旦大學就業與社會保障研究中心主任，上海市人民政府
決策咨詢研究基地袁志剛工作室首席專家，上海市決策咨詢委員會委員，融創中國控股有限
公司獨立董事等職務，本公司獨立董事。
錢軍，男，博士。歷任美國波士頓學院卡羅爾管理學院金融系終身教授，美國麻省理工
學院斯隆管理學院金融學訪問副教授，清華大學經濟管理學院金融系特聘教授，上海交通大
學上海高級金融學院金融學特聘教授、教授、博士生導師、EMBA 項目聯席主任、EMBA/DBA/EE
項目聯席主任，上海交通大學中國金融研究院副院長，國際學術雜志 ReviewofFinance 副
主編，中信銀行股份有限公司獨立非執行董事。現任復旦大學泛海國際金融學院金融學教授、
執行院長，政協上海市第十四屆委員會常務委員，復旦西部國際金融研究院院長，民建復旦
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大學委員會主任委員，美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融機構中心研究員，國際學術雜志
International Studies of Economics 編委，本公司獨立董事。
孫佳寧，男，碩士，中共黨員。歷任國泰君安證券股份有限公司證券及衍生品投資總部
投資經理(策略投資)、證券及衍生品投資總部交易經理、證券衍生品投資部高級交易經理，
上海國泰君安證券資產管理有限公司量化投資部副總經理（主持工作）、總經理，權益與衍
生品部總監、總經理，量化投資部總經理、權益研究部總經理，現任本公司總裁助理、首席
研究官（CRO），兼任權益投資部總經理、基金投資部（公募）總經理，本公司職工董事。
2、高級管理人員
陶耿，男，博士，高級經濟師，中共黨員。歷任中國銀行、中國人民銀行科員，中國證
監會上海監管局機構處主任科員、機構監管二處副處長、基金監管處處長、辦公室主任，光
大保德信基金管理有限公司總經理，本公司副董事長。現任上海海通證券資產管理有限公司
董事長，本公司董事長、總裁兼財務負責人。
葉明，男，1976年8月出生，大學本科，中共黨員。1995年7月入職原國泰證券，1999
年7月加入國泰君安證券，先后擔任計劃財務部副經理、資金清算總部總經理助理、營運中
心副總經理；2010年8月起加入本公司，歷任營運總監兼任營運部總經理、董事會秘書、
代履職合規總監職責、合規總監、首席風險官、首席營運官（COO）、財務負責人，現任上
海海通證券資產管理有限公司副總經理（主持工作）、合規總監（代為履職）、財務負責人
（代任）兼合規與法務部總監，本公司副總裁、首席信息官（代為履職）、首席市場官，兼
財富管理部總經理、機構企業客戶部總經理、南方分公司總經理。
丁杰能，男，1981年3月出生，碩士研究生，中共黨員。2006年4月入職國泰君安證
券，歷任固定收益證券總部投資經理助理(自營)、固定收益證券總部董事(自營)、固定收益
證券部執行董事(自營)、固定收益證券部利率投資經理、固定收益證券部自營投資業務主管
MD、固定收益證券部FI自營主管、投資業務部總經理；2021年3月起加入本公司，歷任固
定收益投資部總經理、固定收益研究部總經理及AI投資部總經理，現任本公司副總裁、首
席投資官（CIO），兼任固定收益投資部（上海）總經理，固定收益研究部總經理，固定收
益投資部（公募）總經理，固定收益投資部（私募）總經理。
李艷，女，1974年2月出生，碩士研究生，FRM，中共黨員。2001年3月入職上海證券
有限責任公司，歷任證券投資總部高級經理、創新產品總部高級經理、研究所金融工程部負
責人、基金評價研究中心副總經理、創新發展總部總經理兼基金評價研究中心總經理，2015
9
年9月起加入本公司擔任戰略發展部（原綜合管理部）總經理，現任本公司董事會秘書，兼
任黨委辦公室/紀檢辦公室主任。
呂巍，男，1976年9月出生，碩士研究生。2002年7月入職中國銀行深圳分行法律合
規部擔任法律顧問；2005年8月入職中國證監會深圳證監局擔任主任科員；2012年1月入
職中信證券股份有限公司擔任合規部主管；2016年8月起加入本公司擔任法務監察部總經
理；現任本公司合規總監、督察長、首席風險官，兼任法務監察部總經理。
孫佳寧，男，1981年8月出生，碩士研究生，中共黨員。2006年7月入職國泰君安證
券，歷任證券及衍生品投資總部投資經理(策略投資)、證券及衍生品投資總部交易經理、證
券衍生品投資部高級交易經理；2014年7月起加入本公司，歷任量化投資部副總經理（主
持工作）、總經理，權益與衍生品部總監、總經理，量化投資部總經理、權益研究部總經理，
現任本公司總裁助理、首席研究官（CRO），兼任權益投資部總經理、基金投資部（公募）
總經理。
徐剛，男，1985年8月出生，博士研究生，中共黨員。2011年7月入職中海信托股份
有限公司風險管理總部；2013年2月起加入本公司，歷任金融市場部投資經理，結構融資
部高級投資經理，資產證券化部總經理助理（主持工作）、總經理，結構金融部總經理、不
動產投資部總經理，現任本公司總裁助理、首席投資官（CIO）。
3、基金經理
胡崇海，浙江大學數學系運籌學與控制論專業博士。曾任香港科技大學人工智能實驗室
訪問學者，其后加盟方正證券研究所、國泰君安證券咨詢部及研究所從事量化對沖模型的研
發工作，2014年加入上海國泰君安證券資產管理有限公司，先后在量化投資部、權益與衍
生品部擔任高級投資經理，從事量化投資和策略研發工作，在Alpha量化策略以及基于機器
學習的投資方面有獨到且深入的研究。現任上海國泰海通證券資產管理有限公司量化投資部
總經理，兼任量化投資部（公募）總經理。自2021年12月15日起擔任“國泰海通中證500
指數增強型證券投資基金”基金經理，自2022年8月16日起擔任“國泰海通中證1000指
數增強型證券投資基金”基金經理，自2022年8月18日起擔任“國泰海通量化選股混合型
發起式證券投資基金”基金經理，自2023年4月19日起擔任“國泰海通滬深300指數增強
型發起式證券投資基金”基金經理，自2023年12月12日起擔任“國泰海通中證1000優選
股票型發起式證券投資基金”基金經理，自2024年2月6日起擔任“國泰海通穩債增利債
券型發起式證券投資基金”基金經理，自2024年4月16日起擔任“國泰海通科創板量化選
股股票型發起式證券投資基金”基金經理，自2024年10月30日起擔任“國泰海通紅利量
10
化選股混合型證券投資基金”基金經理，自2024年12月17日起擔任“國泰海通中證A500
指數增強型證券投資基金”基金經理，自2025年4月17日起擔任“國泰海通上證科創板綜
合價格指數增強型證券投資基金”基金經理。
鄧雅琨，卡耐基梅隆大學計算金融專業，碩士研究生。2021年3月加入上海國泰君安
證券資產管理有限公司，歷任權益與衍生品部量化研究員助理，量化投資部研究員助理、投
資助理，現任本公司量化投資部（公募）基金經理。自2024年5月16日起擔任“國泰海通
中證500指數增強型證券投資基金”基金經理，自2024年10月8日起擔任“國泰海通中證
香港科技指數型發起式證券投資基金(QDII)”基金經理，自2025年1月14日起擔任“國泰
海通中證港股通高股息投資指數型發起式證券投資基金(QDII)”基金經理，自2025年10
月29日起擔任“國泰海通新銳量化選股混合型證券投資基金”基金經理。
劉晟，北京大學金融學碩士研究生。2021年7月加入上海國泰君安證券資產管理有限
公司，歷任權益與衍生品部量化研究員助理，量化投資部研究員助理、投資助理，現任本公
司量化投資部（公募）基金經理。主要從事領域Alpha因子和模型的研究工作。自2024年
8 月21日起擔任“國泰海通中證1000指數增強型證券投資基金”基金經理，自2025年8
月20日起擔任“國泰海通科技創新精選三個月持有期股票型發起式證券投資基金”基金經
理，自2025年9月9日起擔任“國泰海通君得盈債券型證券投資基金”基金經理，自2025
年10月29日起擔任“國泰海通新銳量化選股混合型證券投資基金”基金經理。
4、投資決策委員會成員
陶耿，投資決策委員會主任委員，現任上海海通證券資產管理有限公司董事長，本公司
董事長、總裁兼財務負責人。
丁杰能，投資決策委員會副主任委員，現任本公司副總裁、首席投資官（CIO），兼任
固定收益投資部（上海）總經理，固定收益研究部總經理，固定收益投資部（公募）總經理，
固定收益投資部（私募）總經理。
孫佳寧，投資決策委員會副主任委員，現任本公司總裁助理、首席研究官（CRO），兼
任權益投資部總經理、基金投資部（公募）總經理。
呂莉萍，投資決策委員會委員，現任本公司固定收益投資部（北京）總經理。
丁穎，投資決策委員會委員，現任本公司綜合策略投資部總經理。
蘇旺興，投資決策委員會委員，現任本公司權益研究部總經理。
楊先鋒，投資決策委員會委員，現任本公司風險管理部總經理助理（主持工作）。
胡崇海，投資決策委員會委員，現任本公司量化投資部總經理，兼任量化投資部（公募）
總經理。
薛磊榮，投資決策委員會委員，現任本公司多資產策略投資部總經理。
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楊鈐雯，投資決策委員會委員，現任本公司基金投資部副總經理（主持工作），兼任基
金投資部（私募）總經理。
5、上述人員之間均不存在近親屬關系。
（三）基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發
售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續；
3、自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；
4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管
理和運作基金財產；
5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的
基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證
券投資；
6、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
7、依法接受基金托管人的監督；
8、采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖
回的價格；
9、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
10、編制季度報告、中期報告和年度報告；
11、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
12、保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，但應監
管機構、司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要提供的
情況除外；
13、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收
益；
14、按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16、按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料，保存
期限不低于法律法規規定的最低期限；
12
17、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資者能
夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合理
成本的條件下得到有關資料的復印件；
18、組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金托
管人；
20、因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應當
承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
21、監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人違反
《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追償；
22、當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行為
承擔責任；
23、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；
24、基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人承
擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后30日內
退還基金認購人；
25、執行生效的基金份額持有人大會的決議；
26、建立并保存基金份額持有人名冊；
27、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（四）基金管理人的承諾
1、本基金管理人承諾嚴格遵守現行有效的相關法律、法規、規章、基金合同和中國證
監會的有關規定，建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止違反現行有效的有關法律、
法規、規章、基金合同和中國證監會有關規定的行為發生。
2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及有關法律法
規，建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發生：
（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；
（3）利用基金財產或職務之便為基金份額持有人以外的第三人謀取利益；
（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產；
（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相
關的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；
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（8）法律、行政法規和中國證監會禁止的其他行為。
3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法
律、法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（1）越權或違規經營；
（2）違反基金合同或托管協議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；
（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；
（6）玩忽職守、濫用職權；
（7）違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定，泄
露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內容、基金投資
計劃等信息；
（8）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾亂市場秩
序；
（9）貶損同行，以抬高自己；
（10）以不正當手段謀求業務發展；
（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；
（13）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。
4、基金經理承諾
（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取
最大利益；
（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；
（3）不違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定，
泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投
資計劃等信息；
（4）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
（五）基金管理人的內部控制制度
1、內部控制制度概述
為保障公司及其所開展的資產管理業務規范運作，有效防范、規避和化解各類風險，最
大限度地保護利益相關者及公司的合法權益，基金管理人建立了科學合理、控制嚴密、運行
高效的內部控制制度。
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內部控制制度是對公司章程規定的內控原則的細化和展開，是公司各項基本管理制度的
綱要和總攬，貫穿公司運營的所有環節，其內容包括公司內控目標、內控原則、控制環境、
內控措施等。
2、內部控制目標
（1）確保公司經營運作嚴格遵守國家有關法律、法規和行業監管規則，自覺形成守法
經營、規范運作的經營思想和經營理念。
（2）防范和化解經營風險，提高經營管理效益，實現公司資產管理業務的持續、穩定、
健康發展。
（3）建立行之有效的風險控制系統，保障公司資產及客戶資產的安全完整，維護公司
股東的合法權益，并最大限度地保護投資人的合法權益。
（4）確保公司業務記錄、財務信息和其它信息真實、準確、完整、及時。
（5）保證公司內部規章制度的貫徹執行，提高公司經營效益。
3、內部控制原則
（1）健全性原則。內部控制機制應當做到事前、事中、事后控制相統一；覆蓋公司各
個部門和各級崗位，滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節。
（2）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內部控制程序，維護內控
制度的有效執行。
（3）獨立性原則。公司各部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司對受托資產、自有
資產、其他資產的管理運作必須分離；公司設立法律合規部及風險管理部，承擔內部控制監
督檢查職能，對各部門、崗位進行流程監控和風險管理。
（4）相互制約原則。內部部門和崗位的設置必須權責分明、相互制衡；前臺業務運作
與后臺管理支持適當分離。
（5）成本效益原則。公司內部控制與公司業務范圍、經營規模、風險狀況相適應，運
用科學化的經營管理方法，以合理的成本實現內部控制目標。
4、控制環境
內部控制環境主要包括公司經營理念與風險意識、治理結構、組織架構與決策程序、內
部控制體系、員工的誠信和道德價值觀、人力資源政策等。
5、內控措施
公司建立科學嚴密的風險控制評估體系，通過定期與不定期風險評估，對公司內外部風
險進行識別、評估和分析，發現風險來源和類型，針對不同的風險由相關部門提出相應的風
險控制方案，及時防范和化解風險。
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控制活動主要包括：授權控制、內幕交易控制、關聯交易控制和法律風險控制等。內部
控制的主要內容包括：市場開發業務控制、投資管理業務控制、信息披露控制、信息技術系
統控制、會計系統控制和人力資源控制等。
6、基金管理人關于內部控制的聲明
（1）基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是基金管理人的責任；
（2）上述關于內部控制的披露真實、準確；
（3）基金管理人承諾將根據市場環境的變化及基金管理人業務的發展不斷完善內部控
制制度。
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四、基金托管人
（一）基金托管人概況
1、基本情況
名稱：江蘇銀行股份有限公司（簡稱“江蘇銀行”）
住所：江蘇省南京市中華路26號
辦公地址：江蘇省南京市中華路26號
法定代表人：葛仁余
成立時間：2007 年1 月22 日
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊資本：1835132.4463萬元整
存續期間：持續經營
基金托管業務批準文號：證監許可〔2014〕619 號
聯系人：楊寧
電話：025-58587833
（二）主要人員情況
江蘇銀行托管業務條線現有員工近100名，來自于基金、券商、托管行等不同的行業，
具有會計、金融、法律、IT等不同的專業知識背景，團隊成員具有較高的專業知識水平、
良好的服務意識、科學嚴謹的態度；部門管理層有20 年以上金融從業經驗，精通國內外證
券市場的運作。
（三）基金托管業務經營情況
2014 年，江蘇銀行先后獲得基金托管業務資格及保險資金托管業務資格。江蘇銀行依
靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系以及先進的營運系統和專業的服務團隊，嚴格履行資
產托管人職責，為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業
的托管服務。目前江蘇銀行的托管業務產品線已涵蓋公募基金、信托計劃、基金專戶、基金
子公司專項資管計劃、券商資管計劃、產業基金、私募投資基金、QDII、QFII 專戶資產等。
江蘇銀行將在現有的基礎上開拓創新繼續完善各類托管產品線。江蘇銀行同時可以為各類客
戶提供現金管理、績效評估、風險管理等個性化的托管增值服務。
（四）基金托管人的內部控制制度
1、內部風險控制目標
（1）確保有關法律法規在托管業務中得到全面嚴格的貫徹執行；
（2）確保江蘇銀行有關托管的各項管理制度和業務操作規程在托管業務中得到全面嚴
格的貫徹執行；
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（3）確保資產安全，保證托管業務穩健運行。
2、內部風險控制組織結構
由江蘇銀行內審部和資產托管部內設的監察稽核人員構成。資產托管部內部設置專職稽
核監察人員，在總經理的直接領導下，依照有關法律規章，對業務的運行獨立行使稽核監察
職權。
3、內部風險控制原則
（1）全面性原則。“實行全員、全程風險控制方法”，內部控制必須滲透到托管業務
的各個操作環節，覆蓋所有的崗位，不能留有任何死角。
（2）預防性原則。必須樹立“預防為主”的管理理念，以業務崗位為主體，從風險發
生的源頭加強內部控制，防患于未然，盡量避免業務操作中各種問題的產生。
（3）及時性原則。各團隊要及時建立健全各項規章制度，釆取有效措施加強內部控制。
發現問題，要及時處理，堵塞漏洞。
（4）獨立性原則。托管業務內部控制機構必須獨立于托管業務執行機構，業務操作人
員和檢查人員必須分開，以保證內控機構的工作不受干擾。
（五）基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
1、監督方法
依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所托管基金的投資運作。利用投
資監督系統，嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定，對基金管理人運作基金的投資比例、
投資范圍、投資組合等情況進行監督，并定期編寫基金投資運作監督報告，報送中國證監會。
在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基金管理人發送的投資指令、
基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監督。
2、監督流程
（1）每工作日按時通過基金監督子系統，對各基金投資運作比例控制指標進行例行監
控，發現投資比例超標等異常情況，向基金管理人發出書面通知，與基金管理人進行情況核
實，督促其糾正，并及時報告中國證監會。
（2）收到基金管理人的劃款指令后，對涉及各基金的投資范圍、投資對象及交易對手
等內容進行合法合規性監督。
（3）根據基金投資運作監督情況，定期編寫基金投資運作監督報告，對各基金投資運
作的合法合規性、投資獨立性和風格顯著性等方面進行評價，報送中國證監會。
（4）通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求基金管理人進行
解釋或舉證，并及時報告中國證監會。
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五、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
1、直銷機構
（1）上海國泰海通證券資產管理有限公司直銷中心
注冊地址：上海市黃浦區中山南路888號8層
辦公地址：上海市黃浦區中山南路888號B棟2-6層及8層
法定代表人：陶耿
電話：021-38676999
聯系人：甘珉
網址：www.gthtzg.com
（2）上海國泰海通證券資產管理有限公司網上直銷系統
2、非直銷銷售機構
詳見基金份額發售公告以及基金管理人網站公示。
（二）基金登記機構
名稱：上海國泰海通證券資產管理有限公司
注冊地址：上海市黃浦區中山南路888號8層
辦公地址：上海市黃浦區中山南路888號B棟2-6層及8層
法定代表人：陶耿
電話：021-38676999
聯系人：王紅蓮
（三）律師事務所和經辦律師
律師事務所：上海市通力律師事務所
地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經辦律師：陸奇、程楊
聯系人：程楊
（四）會計師事務所和經辦注冊會計師
會計師事務所：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：中國北京東長安街 1 號東方廣場畢馬威大樓 8 層
辦公地址：中國北京東長安街 1 號東方廣場畢馬威大樓 8 層
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執行事務合伙人：鄒俊
聯系電話：（010）85085000
傳真電話：（010）85185111
經辦注冊會計師：虞京京 李博
聯系人：虞京京
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六、基金的募集
（一） 基金類別、運作方式、存續期間、基金份額類別
1、基金類別：股票型證券投資基金
2、基金運作方式：契約型開放式
3、存續期間：不定期
4、基金份額類別
本基金根據是否收取認購費、申購費、銷售服務費，將基金份額分為不同的類別。投資
人在認購、申購時收取認購費、申購費，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份
額，稱為A類基金份額；投資人在認購、申購時不收取認購費、申購費，而從本類別基金資
產中計提銷售服務費的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A
類基金份額和C類基金份額將分別計算并公告基金份額凈值。
投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得互相
轉換。
在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情
況下，根據基金實際運作情況，在履行適當程序后，基金管理人可停止某類基金份額的銷售、
調低某類基金份額的費率水平或者增加新的基金份額類別等，此項調整無需召開基金份額持
有人大會，但調整實施前基金管理人需及時公告。
（二）募集期限
本基金的募集期限自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份
額發售公告。
（三）募集對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外投資
者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（四）募集場所
投資者應當在基金管理人及其指定的銷售機構辦理基金發售業務的營業場所或按基金
管理人、銷售機構提供的方式辦理基金份額的認購。
基金管理人及其指定的銷售機構辦理基金發售業務的具體情況和聯系方式，請參見基金
份額發售公告。
基金管理人可以根據情況調整其他銷售機構。
（五）募集上限
本基金的最低募集份額總額為2億份。
21
本基金可以設募集規模上限，具體限制請參看相關公告。
法律法規和監管機構另有規定的除外。
（六）募集方式
通過各銷售機構的基金銷售網點公開發售，各銷售機構的具體名單見基金份額發售公告
以及基金管理人網站公示。
（七）基金面值、認購費用、認購價格及計算公式
1、基金面值
本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元。
2、認購價格
本基金按初始面值發售，認購價格為每份基金份額人民幣1.00元。
3、認購費率
本基金分為A、C兩類基金份額，其中A類基金份額收取認購費用，C類基金份額不收
取認購費用。本基金A類基金份額的認購費率按認購金額進行分檔。投資人在一天之內如果
有多筆認購，適用費率按單筆分別計算。
本基金A類基金份額認購費率見下表：
認購金額（M）
認購費率
M＜100 萬元
1.00%
100 萬元≤M＜300萬元
0.60%
300 萬元≤M＜500萬元
0.30%
M≥500 萬元
每筆1000元
A 類基金份額的認購費用由A類基金份額的認購人承擔，不列入基金財產，主要用于本
基金募集期間發生的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
4、認購份額的計算
（1）對于認購本基金A類基金份額的投資者，認購份額的計算公式為：
認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：
凈認購金額=認購金額/（1＋認購費率）
認購費用=認購金額－凈認購金額
認購份額=（凈認購金額＋認購資金利息）/基金份額初始面值
認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：
認購費用=固定金額
凈認購金額=認購金額－認購費用
認購份額=（凈認購金額＋認購資金利息）/基金份額初始面值
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（2）對于認購本基金C類基金份額的投資者，認購份額的計算公式為：
認購份額=（認購金額＋認購資金利息）/基金份額初始面值
本基金認購份額的計算包括認購金額和認購金額在基金募集期間產生的利息（具體數額
以本基金登記機構計算并確認的結果為準）折算的基金份額。認購費用以人民幣元為單位，
認購份額的計算結果均按四舍五入的方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由
基金財產承擔。
例：某投資者投資100,000元認購本基金A類基金份額，且該認購申請被全額確認，認
購費率為1.00%，假定認購期產生的利息為50.00元，則可認購的A類基金份額為：
認購金額=100,000元
凈認購金額＝100,000/(1+1.00%)＝99,009.90 元
認購費用=100,000－99,009.90＝ 990.10 元
認購份額=（99,009.90+50)/1.00=99,059.90 份
即：投資者選擇投資100,000元本金認購本基金A類基金份額，可得到99,059.90份 A
類基金份額。
例：某投資者投資100,000元認購本基金C類基金份額，且該認購申請被全額確認，假
定認購期產生的利息為50.00元，則可認購的C類基金份額為：
凈認購金額=100,000元
認購份額=（100,000+50）/1.00=100,050.00 份
即：投資者選擇投資100,000元本金認購本基金C類基金份額，可得到100,050.00份
C 類基金份額。
基金管理人可以針對特定投資人開展費率優惠活動，詳見基金管理人發布的相關公告。
（八）投資人對基金份額的認購
1、認購的時間和程序
認購時間安排、投資人認購時應提交的文件和辦理的手續、認購的方式及確認等均在本
基金基金份額發售公告中詳細列明，請參見基金份額發售公告及銷售機構相關公告。
2、認購的限制
（1）本基金采用金額認購方式，投資人認購時，需按銷售機構規定的方式全額繳款。
（2）投資人在基金募集期內可以多次認購基金份額，認購申請一經受理不得撤銷。
（3）投資者通過非直銷銷售機構認購，單個基金賬戶首次最低認購金額為10元（含認
購費），追加認購單筆最低金額為10元（含認購費），具體認購金額由非直銷銷售機構制
定和調整。通過本基金管理人官網交易平臺認購，單個基金賬戶的首次最低認購金額為10
元（含認購費），追加認購單筆最低金額為10元（含認購費）。通過本基金管理人直銷機
23
構認購，單個基金賬戶的首次最低認購金額為10元（含認購費），追加認購單筆最低金額
為10元（含認購費）。
（4）基金募集期間單個投資人的累計認購金額沒有限制，但需滿足本基金關于募集上
限和法律法規關于投資者累計持有基金份額上限的相關規定。
（5）投資者在T日規定時間內提交的認購申請，通常可在T+2日到原認購網點查詢認
購申請的受理情況。
（6）銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接
收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確
認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。
（7）如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基
金管理人可以于募集期結束后采取部分確認等方式對該投資人的認購申請進行限制，以使該
投資人持有本基金基金份額數低于本基金總份額數的50%。基金管理人接受某筆或者某些認
購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者
部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。
（九）募集期資金的存放和認購資金利息的處理方式
基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉
份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支。
24
七、基金備案
（一） 基金備案的條件
本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集
金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管
理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗
資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會
書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證
監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集
的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款
利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、
基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
（三）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金
資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續30個工作日、
連續40個工作日及連續45個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值
低于5000萬元情形的，基金管理人將對可能觸發基金合同終止情形的情況發布提示性公告；
連續50個工作日出現前述情形之一的，本基金將依據《基金合同》的約定進入基金財產清
算程序并終止，不需召開基金份額持有人大會。
法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
25
八、基金份額的申購、贖回及轉換
（一）申購、贖回及轉換的場所
本基金的申購、贖回及轉換將通過各銷售機構的基金銷售網點進行。
具體非直銷銷售機構名單以基金份額發售公告為準。直銷及非直銷銷售機構請參見本招
募說明書第五部分“相關服務機構”及相關公告。
基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，并在基金管理人網站公示。
銷售機構可以根據情況增加或減少其銷售網點、變更營業場所。
基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方
式辦理基金份額的申購、贖回及轉換。
（二） 開放日及開放時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金
合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易時間變更、
新的業務發展或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調
整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業務辦理時間
基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理時
間在申購開放公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖
回開放公告中規定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披
露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉
換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接
受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類別基金份額申購、贖回的價格。
（三）申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金份額凈值為
基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
26
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；
5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合
法權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規
則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
（四）申購、贖回及轉換的有關限制
1、投資人首次申購的最低金額為10元，追加申購的最低金額為10元，各銷售機構對
首次申購最低金額及追加申購最低金額有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
2、每次贖回的最低份額為10份。每個基金交易賬戶的最低基金份額不設限制，各銷售
機構對贖回份額限制有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
3、基金轉換分為轉換轉入和轉換轉出。基金轉換具體以基金管理人、基金托管人、銷
售機構協商一致后的相關公告為準。
4、投資者投資“定期定額投資計劃”時，投資金額不低于認、申購的起投金額。實際
操作中，在不低于本招募說明書相關約定的前提下，以各銷售機構的具體規定為準。
5、基金管理人可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限、單日或單筆申購金額上
限，具體規定請參見相關公告。
6、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人
應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險
控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
5、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額等數量
限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
（五） 申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回
的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須在規定時間內全額交付申購款項，投資人交付申購款項，
申購成立；登記機構確認基金份額時，申購生效。
投資者在提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額。基金份額持有人遞交贖回申請，
贖回成立；登記機構確認贖回時，贖回生效。投資人贖回申請生效后，基金管理人將通過基
金登記機構及其相關基金銷售機構在T＋7日(包括該日)內支付贖回款項。在發生巨額贖回
27
或《基金合同》載明的延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款
處理。
遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其它非基
金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程，則贖回款順延至下一個工作日劃
往基金份額持有人的銀行賬戶。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請
日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提
交的有效申請，投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方
式查詢申請的確認情況。若申購不成功或無效，則申購款項本金退還給投資人。
銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接
收到申購、贖回申請。申購與贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，
投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。
在不違反法律法規規定和基金合同約定的情形下，本基金登記機構可根據相關業務規則，
對上述業務辦理時間進行調整，本基金管理人將于開始實施前按照有關規定予以公告。
（六）申購、贖回及轉換的費用
1、申購費用
本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用。本基金A
類基金份額的申購費率按申購金額進行分檔。投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率
按單筆分別計算。
本基金A類基金份額的申購費率如下表：
申購金額（M）
M＜100 萬元
申購費率
1.20%
100 萬元≤M＜300萬元
300 萬元≤M＜500萬元
M≥500 萬元
0.80%
0.40%
每筆1000元
本基金A類基金份額的申購費用由投資人承擔，不列入基金資產，用于基金的市場推廣、
銷售、登記等各項費用。
2、贖回費用
本基金A類基金份額的贖回費率如下表所示：
連續持有時間（N）
贖回費率
28
N＜7日
7 日≤N＜30日
N≥30日
本基金C類基金份額的贖回費率如下表所示：
1.50%
0.50%
0%
連續持有時間（N）
N＜7日
贖回費率
1.50%
7 日≤N
0
對于持續持有A類基金份額少于30天、C類基金份額少于7天的投資者收取的贖回費，
將全額計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。如法律
法規對贖回費的強制性規定發生變動，本基金將依新法規進行修改，不需召開基金份額持有
人大會。
3、轉換費用
（1）各基金間轉換的總費用包括轉出基金的贖回費和申購補差費兩部分。
（2）每筆轉換申請的轉出基金端，收取轉出基金的贖回費，贖回費根據相關法律法規
及基金合同、招募說明書的規定收取。
（3）每筆轉換申請的轉入基金端，從申購費率（費用）低向高的基金轉換時，收取轉
入基金與轉出基金的申購費用差額；申購補差費用按照轉入基金金額所對應的申購費率（費
用）檔次進行補差計算。從申購費率（費用）高向低的基金轉換時，不收取申購補差費用。
（4）基金轉換采取單筆計算法，投資者當日多次轉換的，單筆計算轉換費用。
（5）持有人對轉入份額的連續持有時間自轉入確認之日算起。
4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內且對基金份額持有人無實質不利影響的前
提下調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》
的有關規定在規定媒介上公告。
5、當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的
規定。
6、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定且在不對基金份額持有人權
益產生實質性不利影響的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金
促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適
當調低本基金的申購費率和贖回費率。
基金管理人可以針對特定投資人開展費率優惠活動，詳見基金管理人發布的相關公告。
29
（七）申購份額、贖回金額的計算
1、申購份額的計算方式：某類基金份額的申購的有效份額為凈申購金額除以當日該類
基金份額的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結果均按四舍五入的方法，保留到
小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
（1）本基金A類基金份額申購份額的計算方式：
基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額，其中：
凈申購金額=申購金額/（1+申購費率），或凈申購金額=申購金額-固定申購費金額
申購費用=申購金額－凈申購金額，或申購費用=固定申購費金額
申購份額=凈申購金額/T日A類基金份額凈值
（2）本基金C類基金份額申購份額的計算方式：
申購份額=申購金額/T日C類基金份額凈值
例：某投資者投資101,200元本金申購本基金A類基金份額，且該申購申請被全額確認，
對應的申購費率為1.20%，假定申購當日基金A類基金份額凈值為1.2000元，則可申購的A
類基金份額為：
申購金額=101,200元
凈申購金額＝101,200/(1+1.20%)＝100,000.00 元
申購費用＝101,200－100,000.00＝1,200.00 元
申購份額＝100,000.00/1.2000=83,333.33 份
即：投資者選擇投資101,200元本金申購本基金A類基金份額，假定申購當日基金A
類基金份額凈值為1.2000元，可得到83,333.33份A類基金份額。
2、贖回金額的計算方式：某類基金份額的贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以
當日該類基金份額的基金份額凈值并扣除相應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結果均
按四舍五入的方法，保留到小數點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用，其中：
贖回總額=贖回份額×T日該類基金份額凈值
贖回費用=贖回總額×贖回費率
贖回金額=贖回總額－贖回費用
例1：某投資者贖回10,000份A類基金份額且持有時間大于7日但不滿30日，贖回費
率為0.5%，假設贖回當日的A類基金份額凈值是1.0680元，則可得到的贖回金額為：
贖回總額=10,000×1.0680=10,680.00 元
贖回費用=10,680.00×0.5%=53.40 元
贖回金額=10,680.00-53.40=10,626.60 元
30
即：投資者贖回10,000份A類基金份額且持有時間大于7日但不滿30日，假設贖回當
日的A類基金份額凈值是1.0680元，則其可得到的贖回金額為10,626.60元。
例2：某投資人贖回本基金10,000份C類基金份額，持有時間為5天，對應的贖回費
率為1.5%，假設贖回當日C類基金份額凈值是1.0680元，則其可得到的贖回金額為：
贖回總額=10,000×1.0680=10,680.00 元
贖回費用=10,680.00×1.5%=160.20 元
贖回金額=10,680.00-160.20= 10,519.80 元
即：投資人贖回本基金10,000份C類基金份額，持有時間為5天，假設贖回當日本基
金C類基金份額凈值是1.0680元，則其可得到的贖回金額為10,519.80元。
3、基金份額凈值計算
T 日基金份額凈值＝T日閉市后的該類基金資產凈值/T日該類基金份額的余額數量。
T 日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。
遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。本基金各類基金份額凈值的計算，
均保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
如相關法律法規以及中國證監會另有規定，則依規定執行。
（八）申購、贖回的登記
投資者申購基金成功后，基金登記機構在T+1日為投資者登記權益并辦理登記手續，投
資者自T+2日（含該日）后有權贖回該部分基金份額。
投資者贖回基金成功后，基金登記機構在T+1日為投資者辦理扣除權益的登記手續。
基金管理人可以在不違反法律法規規定的范圍內，對上述登記辦理時間進行調整，但不
得實質影響投資者的合法權益，基金管理人最遲于開始實施前依照《信息披露辦法》的有關
規定在規定媒介上公告。
（九）拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時。
3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈
值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
5、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當
暫停接受基金申購申請。
31
6、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例
達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形。
7、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業
績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
8、基金管理人、基金托管人、銷售機構或登記機構的異常情況導致基金銷售系統、基
金登記系統或基金會計系統無法正常運行。
9、某筆或某些申購申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日凈申購比例上限、單
個投資人單日或單筆申購金額上限的。
10、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第1、2、3、5、7、8、10項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停或拒絕
接受基金投資人的申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公
告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況
消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
（十）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時。
3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈
值。
4、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫
停接受基金份額持有人的贖回申請。
5、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當
延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述第1、2、3、6、7項情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人的贖回申請或
延緩支付贖回款項時，基金管理人應按規定報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管
理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比
例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上述第5項所述情形，按基金合同的
相關條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。
在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。
（十一）巨額贖回的情形及處理方式
32
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出
申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過前一
開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回、
部分延期贖回或暫停贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回
程序執行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投
資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，基金管理人在當
日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。
對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的
贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選
擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，
當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，
無優先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖
回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處
理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
（3）當本基金出現巨額贖回時且基金管理人決定部分延期贖回的，在單個基金份額持
有人贖回申請超過前一開放日基金總份額10%的情形下，基金管理人認為支付該基金份額持
有人的全部贖回申請有困難或者因支付該基金份額持有人的全部贖回申請而進行的財產變
現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，可以對該基金份額持有人的贖回申請超過前一開
放日基金總份額10%的部分進行延期辦理。對于其余當日未延期辦理的贖回申請，應當按單
個賬戶未延期辦理的贖回申請量占未延期辦理的贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回
份額。對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延
期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日
未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優
先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為
止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
33
（4）暫停贖回：連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回，如基金管理人認為有必
要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過
20 個工作日，并應當在規定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書規
定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，并在2日內在規定
媒介上刊登公告。
（十二）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒介上刊登暫
停公告。
2、暫停結束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應依照《信息披露辦法》的有
關規定，在規定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告；也可以根據實際情況在暫停公告
中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重新開放的公告。
（十三）基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人
管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人
屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。
（十四）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的非
交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接
受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金
份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執行是
指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法
人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件
的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，并按基金登記機構規定的標準收費。
（十五）基金的轉托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金銷售機構可
以按照規定的標準收取轉托管費。
如果出現基金管理人、登記機構、辦理轉托管的銷售機構因技術系統性能限制或其它合
理原因，可以暫停該業務或者拒絕基金份額持有人的轉托管申請。
（十六）定期定額投資計劃
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基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行規定。投
資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管
理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。
（十七）基金的凍結、解凍和質押等其他基金業務
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構認
可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益
一并凍結，被凍結部分份額仍然參與收益分配。法律法規或監管部門另有規定的除外。
如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，基金管理人
將制定和實施相應的業務規則。
（十八）實施側袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側袋機制”章節
或屆時發布的相關公告。
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九、基金的投資
（一） 投資目標
本基金為增強型股票指數基金，在力求對中證全指指數進行有效跟蹤的基礎上，通過數
量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制，力爭實現超越目標指數的投資收益，謀求
基金資產的長期增值。
（二）投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數的成份股（包括存
托憑證、下同）、備選成份股（包括存托憑證、下同）、其他國內依法發行上市的股票和存
托憑證（包括主板、創業板和其他中國證監會允許基金投資的股票和存托憑證）、債券（包
括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉換債券（包括可交換債券、可分離交易
債券）、公開發行的次級債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債、政府支持債券、
中期票據等）、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨、
國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中
國證監會相關規定)。
本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證資產的比例不低于基金資產的
80%，投資于中證全指指數成分股及其備選成分股的資產不低于非現金基金資產的80%；每
個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，現金或到
期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中，現金類資產不
包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，待履行適當程序后，以變
更后的規定為準。
（三）投資策略
本基金為增強型指數產品，在標的指數成份股權重的基礎上根據量化模型對行業配置及
個股權重等進行主動調整，力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離
度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%，在控制跟蹤誤差的基礎上獲取超越標
的指數的投資收益。
36
如果標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數編制機構暫未作出
調整的，基金管理人應當按照份額持有人利益優先原則，履行內部決策程序后及時對相關成
份股進行調整。
1、股票投資策略
本基金為增強型股票指數基金，在標的指數成份股權重的基礎上根據量化模型對行業配
置及個股權重等進行主動調整，力爭在控制跟蹤誤差的基礎上獲取超越標的指數的投資收益。
指數增強量化投資策略主要運用不斷迭代的量化模型構建投資組合，同時優化組合交易并嚴
格控制組合風險。本基金在追求超額收益的同時，需要控制跟蹤偏離過大的風險。本基金將
根據投資組合相對標的指數的暴露度等因素的分析，對組合跟蹤效果進行預估，及時調整投
資組合，力求將跟蹤誤差控制在目標范圍內。
對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析和定量分析相結合的
方式，篩選相應的存托憑證投資標的。
2、債券投資策略
在債券投資方面，本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理。在類
屬配置層次，本基金結合對宏觀經濟、市場利率、供求變化等因素的綜合分析，根據交易所
市場與銀行間市場類屬資產的風險收益特征，定期對投資組合類屬資產進行優化配置和調整，
確定類屬資產的權重。
在券種選擇上，本基金以長期利率趨勢分析為基礎，結合經濟變化趨勢、貨幣政策及不
同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，實施積極主動的債券投資管理。
隨著國內債券市場的深入發展和結構性變遷，更多債券新品種和交易形式將增加債券投
資盈利模式，本基金將密切跟蹤市場動態變化，選擇合適的介入機會，謀求高于市場平均水
平的投資回報。
3、可轉換債券（包括可交換債券、可分離交易債券）投資策略
可轉換債券（包括可交換債券、可分離交易債券）兼具權益類證券與固定收益類證券的
特性。本基金將選擇公司基本素質優良、其對應的基礎證券有著較高上漲潛力的可轉換債券
進行投資，并采用期權定價模型等數量化估值工具評定其投資價值，以合理價格買入并持有。
本基金持有的該類債券可以轉換為股票。
4、資產支持證券投資策略
本基金可在綜合考慮預期收益率、信用風險、流動性等因素的基礎上，選擇投資價值較
高的資產支持證券進行投資。
5、參與股指期貨交易策略
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本基金可參與股指期貨交易。若本基金參與股指期貨交易，將根據風險管理的原則，以
套期保值為主要目的，綜合考慮流動性、基差水平、與股票組合相關度等因素，以對沖投資
組合的風險、有效管理現金流量或降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。
6、參與國債期貨交易策略
本基金可參與國債期貨交易。若本基金參與國債期貨交易，將根據風險管理的原則，以
套期保值為主要目的，綜合考慮流動性、基差水平、與債券組合相關度等因素，以對沖投資
組合的風險、有效管理現金流量或降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。
7、股票期權投資策略
本基金投資股票期權將根據風險管理的原則，以套期保值為主要目的。股票期權為本基
金輔助性投資工具。股票期權的投資原則為有利于基金資產增值、控制下跌風險、實現保值
和鎖定收益。
8、融資及轉融通證券出借業務投資策略
為更好地實現投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據投資
管理的需要參與融資、轉融通證券出借業務。參與融資業務時，本基金將力爭利用融資的杠
桿作用，降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。參
與轉融通證券出借業務時，本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情
況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
（四）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的 80%，投資于中證全指指數成份
股及其備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%；
（2）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放期的定期開
放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本
基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司
可流通股票的30%，但完全按照標的指數的構成比例進行證券投資的部分不受此限制；
（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10%，但完全按
照有關指數的構成比例進行證券投資的部分不受此限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的10%，
但完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的部分不受此限制；
（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈
值的10％；
（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；
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（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支
持證券規模的10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類資產支持證券合計規模的10％；
（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。基金持有
資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3
個月內予以全部賣出；
（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基
金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（11）本基金參與股指期貨、國債期貨交易的，應當遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值
的10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值
的20％；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交
易日基金資產凈值的20％；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合
計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
2）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值
的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值
的30%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易
日基金資產凈值的30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買
入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關
約定；
3）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市
值之和，不得超過基金資產凈值的95％，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一
年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；
（12）每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金
后，現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中，
現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
（13）本基金參與融資的，在任何交易日日終，融資買入股票與其他有價證券市值之和，
不得超過基金資產凈值的95%；
（14）本基金參與轉融通證券出借業務，出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，
出借期限在10個交易日以上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證
券的范圍；參與出借業務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的50%；最近6個月內
日均基金資產凈值不得低于2億元；證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期
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限按照市值加權平均計算；因證券市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人
之外的因素致使基金投資不符合本條上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；
（15）本基金總資產不得超過基金凈資產的140%；
（16）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%。因
證券/期貨市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前述所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（17）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易
的股票合并計算；
（19）本基金參與股票期權交易的，需遵守下列投資比例限制：
1）本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的 10%；
2）本基金開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有
合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物；
3）本基金未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的 20%。其中，合約面值按照
行權價乘以合約乘數計算；
（20）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資比例限制。
除上述第（9）、（12）、（14）、（16）、（17）項外，因證券、期貨市場波動、證
券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投
資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。法律法規或監管部門另有規定的，
從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金
托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程
序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行，但需提前公告。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
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（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交
易的，應當符合本基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范利
益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事
先得到基金托管人同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審
議，并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項
進行審查。
法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程
序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行。
（五）標的指數與業績比較基準
本基金的標的指數為：中證全指指數
本基金的業績比較基準為：中證全指指數收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）
×5%。
中證全指指數是由中證指數有限公司編制，由上海證券交易所、深圳證券交易所和北京
證券交易所市場符合條件的股票和存托憑證組成樣本，具有較高的市場代表性，反映上交所、
深交所和北交所市場上市公司的整體表現，適合作為本基金股票投資業績比較基準。銀行活
期存款利率由中國人民銀行公布，如果活期存款利率或利息稅發生調整，則新的業績比較基
準將從調整當日起開始生效。
未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致
使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形
發生之日起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式，與其他基金合
并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有
人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指
數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金
投資運作。
若出現編制機構變更、指數更名等導致的標的指數變更對基金投資無實質性影響，則基
金管理人在履行適當程序、經取得基金托管人同意后變更標的指數和業績比較基準，報中國
證監會備案并及時公告。
（六）風險收益特征
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本基金為股票指數增強型基金，其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金及
貨幣市場基金。
本基金通過指數化投資，爭取獲得與標的指數相似的總回報，具有與標的指數相似的風
險收益特征。
（七）基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；
2、有利于基金資產的安全與增值；
3、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護基金份額
持有人的利益；
4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何
不當利益。
（八）側袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照
法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。
側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業績比較基準、
風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現和支付等
對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側袋機制”章節的規定。
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十、基金的財產
（一）基金資產總值
基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息和基金應收款項以及其他資
產的價值總和。
（二）基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立證券賬戶、資金賬戶及其他投
資所需賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和基金登記機
構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。
（四）基金財產的保管和處分
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的
法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基
金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算
的，基金財產不屬于其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固
有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不
得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。
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十一、基金資產的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對
外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、存托憑證、資產支持證券、債券、衍生工具和銀行存款本息、應收
款項、其它投資等資產及負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準則》、
監管部門有關規定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，
除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或負債的公允價值計量。
估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交易日的
報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，
應對報價進行調整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，并
在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制
是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不
應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和
其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，應優先使用可觀察
輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以
使用不可觀察輸入值。
3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在估值
調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調整并確定公允價
值。
（四）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；
估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未發生影響證券
價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了
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重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價
及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；
（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值基準
服務機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值；
（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值基準服
務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值；
（4）對于交易所上市交易的可轉換債券，若為實行全價交易的債券，選取估值日收盤
價作為估值全價進行估值；若為實行凈價交易的債券，選取估值日收盤價并加計每百元稅前
應計利息作為估值全價進行估值；
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值；交易所市
場掛牌轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值；
（6）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應
以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價未能代表估值日公
允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公允價值；對于不存在市場活動或
市場活動很少的情況下，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的
估值技術確定其公允價值。
2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠
計量公允價值的情況下，按成本估值；
（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、首次公開
發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、
新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監管機構或行業協會有關規定確定
公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種
當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相
應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構
未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間市場利率
沒有發生大的變動的情況下，采用當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的
估值技術確定其公允價值。
4、對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款日
期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價，同時應
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充分考慮發行人的信用風險變化對公允價值的影響；回售登記期截止日（含當日）后未行使
回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。
5、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
6、存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利息收入。
7、本基金投資同業存單，按估值日第三方估值機構提供的估值全價估值。
8、期貨合約以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟
環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。
9、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。
10、如有充分理由表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
11、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估
值的公平性。
12、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新
規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方
在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值的計算結果
對外予以公布。
（五）估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產凈值除以當日該類基金
份額的余額數量計算，均精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。基金管理人可以設
立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家法律法規另有規定的，從其規定。
基金管理人于每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規定公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同
的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將基金凈值信息結果發
送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
（六）估值錯誤的處理
46
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、
及時性。當任一類基金份額的基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估值錯誤時，
視為該類基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或
投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該
估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，
承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、
系統故障差錯、下達指令差錯等。對于因技術原因引起的差錯，若系同行業現有技術水平無
法預見、無法避免、無法抗拒，則屬不可抗力，按照下述規定執行。
由于不可抗力原因造成投資者的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可抗
力原因出現差錯的當事人不對其他基金合同當事人承擔賠償責任，但因該差錯取得不當得利
的當事人仍應負有返還不當得利的義務。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未
及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償
責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而
未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確
認，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對
估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤
責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利
造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其
支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得
不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償
額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
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（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定
估值錯誤的責任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構
進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）任一類基金份額的基金份額凈值計算錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，
基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的
0.5%時，基金管理人應當公告，并報中國證監會備案。
（3）前述內容如法律法規或監管機構另有規定的，從其規定處理。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協商確認后，
基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規、中國證監會規定和基金合同認定的其它情形。
（八）基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。
基金管理人應于每個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各類基金份額凈值并發
送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理人，由基金管理人
對基金凈值信息予以公布。
（九）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按“估值方法”的第10項進行估值時，所造成的誤差不作
為基金資產估值錯誤處理。
2、由于證券、期貨交易所、證券經營機構、登記結算公司等第三方機構發送的數據錯
誤或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措
施進行檢查，但是未能發現該錯誤而造成的基金份額凈值計算錯誤，基金管理人、基金托管
人應免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應積極采取必要的措施消除或減輕由此造成
的影響。
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（十）實施側袋機制期間的基金資產估值
本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披露主袋賬戶
的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶的基金凈值信息。
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十二、基金的收益與分配
（一）基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的
余額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動損益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益
的孰低數。
（三）基金收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據實際情況進行收益分配，
具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將
現金紅利自動轉為相應類別基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配
方式是現金分紅；
3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準
日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、A 類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷
售服務費將導致在可供分配利潤上有所不同；本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配
權；
5、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在不違反法律法規的前提下履行
適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則，但應于變更實施日前在規定媒介公告。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披露辦法》
的有關規定在規定媒介公告。
（六）基金收益分配中發生的費用
收益分配采用紅利再投資方式免收再投資的費用。
基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金
紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份額持
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有人的現金紅利自動轉為相應類別基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務管理辦法
及細則》執行。
（七）實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配，詳見本招募說明書“側袋機制”章
節的規定。
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十三、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、C類基金份額的基金銷售服務費；
4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；
5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券、期貨交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、基金相關賬戶的開戶及維護費用；
10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.80%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.80%÷當年天數
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據與基金管理
人核對一致的財務數據，自動在次月月初5個工作日內，按照指定賬戶路徑進行資金支付，
基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。費用自
動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.15%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數
H 為每日應計提的基金托管費
E 為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據與基金管理
人核對一致的財務數據，自動在次月月初5個工作日內，按照指定賬戶路徑進行資金支付，
基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。費用自
動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。
3、C類基金份額的基金銷售服務費
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銷售服務費可用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務等各項費用。本基金
份額分為不同的類別，其中，A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額銷售服務費按
前一日C類基金份額的基金資產凈值的0.40%年費率計提。
銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當年天數
H 為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E 為C類基金份額前一日的基金資產凈值
銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據與基金管理
人核對一致的財務數據，自動在次月月初5個工作日內，按照指定賬戶路徑進行資金支付，
基金管理人無需再出具資金劃撥指令。銷售服務費由基金管理人按照相關合同規定支付給基
金銷售機構，或一次性支付給基金管理人并由基金管理人代付給各基金銷售機構。若遇法定
節假日、公休日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據
不符，及時聯系基金托管人協商解決。
上述“（一）基金費用的種類”中第4－10項費用，根據有關法規及相應協議規定，按
費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
（三）不列入基金費用的項目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、基金的標的指數許可使用費，本基金的標的指數許可使用費由基金管理人承擔；
5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
（四）實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬
戶資產變現后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，其他費用詳見本
招募說明書“側袋機制”章節的規定或相關公告。
（五）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。基金財
產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關
稅收征收的規定代扣代繳。
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十四、基金份額的登記
（一）基金份額的登記業務
本基金的登記業務指本基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人
基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、
建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等。
（二）基金登記業務辦理機構
本基金的登記業務由基金管理人或基金管理人委托的其他符合條件的機構辦理。基金管
理人委托其他機構辦理本基金登記業務的，應與代理人簽訂委托代理協議，以明確基金管理
人和代理機構在投資者基金賬戶管理、基金份額登記、清算及基金交易確認、發放紅利、建
立并保管基金份額持有人名冊等事宜中的權利和義務，保護基金份額持有人的合法權益。
（三）基金登記機構的權利
基金登記機構享有以下權利：
1、取得登記費；
2、建立和管理投資者基金賬戶；
3、保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊等；
4、在法律法規允許的范圍內，對登記業務的辦理時間進行調整，并依照有關規定于開
始實施前在規定媒介上公告；
5、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
（四）基金登記機構的義務
基金登記機構承擔以下義務：
1、配備足夠的專業人員辦理本基金份額的登記業務；
2、嚴格按照法律法規和《基金合同》規定的條件辦理本基金份額的登記業務；
3、妥善保存登記數據，并將基金份額持有人名稱、身份信息及基金份額明細等數據備
份至中國證監會認定的機構。其保存期限自基金賬戶銷戶之日起不得少于20年；
4、對基金份額持有人的基金賬戶信息負有保密義務，因違反該保密義務對投資者或基
金帶來的損失，須承擔相應的賠償責任，但司法強制檢查情形及法律法規及中國證監會規定
的和《基金合同》約定的其他情形除外；
5、按《基金合同》及招募說明書規定為投資者辦理非交易過戶業務、提供其他必要的
服務；
6、接受基金管理人的監督；
7、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
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十五、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按
如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，
按照有關規定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方
式確認。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券
法》規定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事
務所需依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。
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十六、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流
動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關于信息披露的規定
發生變化時，本基金從其最新規定。
（二）信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人及其日常機構（如有）等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非
法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中國
證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明
性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過符合
中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及《信息披露辦法》規定的互
聯網網站（以下簡稱“規定網站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》
約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業績進行預測；
3、違規承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；
6、中國證監會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信息披露
義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額
持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項
的法律文件。
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（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金
認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人
服務等內容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應
當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規定網站上；基金招募說明書其他信息發
生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募
說明書。
（3）基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等
活動中的權利、義務關系的法律文件。
（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金
概要信息。《基金合同》生效后，基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人應當
在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定網站及基金銷售機構網站或營業網
點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作
的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。
2、基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告。
基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人應當在基金份額發售的三日前，將基金
份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規定報刊上，將基
金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》和基金托管協議登載
在規定網站上，其中基金產品資料概要還應當登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金托
管人應當同時將《基金合同》、基金托管協議登載在規定網站上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
4、基金份額開始申購、贖回公告
基金管理人應于基金份額申購開始日、贖回開始日前在規定媒介上公告。
5、基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周
在規定網站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通
過規定網站、基金銷售機構網站或營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額
累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度
最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
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6、基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖
回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構網站或營業網
點查閱或者復制前述信息資料。
7、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載
在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年度報告中的財務會計報
告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起十五個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。
《基金合同》生效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者
年度報告。
本基金持續運作過程中，應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其
流動性風險分析等。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其
他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”
項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金
的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
8、臨時報告
本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應在2日內編制臨時報告書，并登載在規定
報刊和規定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響
的下列事件：
（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
（2）基金合同終止、基金清算；
（3）轉換基金運作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；
（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基
金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；
（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、變更公司的實際控制人；
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（8）基金募集期延長或提前結束募集；
（9）基金管理人高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發生
變動；
（10）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托
管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；
（11）涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟或者仲裁；
（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政
處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到重
大行政處罰、刑事處罰；
（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制
人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大
關聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外；
（14）基金收益分配事項；
（15）基金管理費、基金托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提
方式和費率發生變更；
（16）任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
（17）本基金開始辦理申購、贖回；
（18）本基金發生巨額贖回并延期辦理；
（19）本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
（20）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
（21）本基金發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項的；
（22）調整基金份額類別的設置；
（23）基金推出新業務或服務；
（24）基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
（25）基金存續期內，本基金連續30個工作日、連續40個工作日及連續45個工作日
出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人
將對可能觸發基金合同終止情形的發布提示性公告；
（26） 基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生
重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。
9、澄清公告
在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基
金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關
信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。
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10、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。
11、清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算并制
作清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，并將清算報告提示性公
告登載在規定報刊上。
12、參與股指期貨交易信息披露
在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露的股
指期貨交易情況，應當包括交易政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指
期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標等。
13、參與國債期貨交易信息披露
基金管理人在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件
中披露的國債期貨交易情況，應當包括交易政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充
分揭示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標等。
14、投資資產支持證券信息披露
基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占
基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券明
細。基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持
證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。
15、參與融資及轉融通證券出借交易信息披露
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等
文件中披露參與融資和轉融通證券出借交易情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、
風險及其管理情況等，并就轉融通證券出借業務在報告期內發生的重大關聯交易事項做詳細
說明。
16、投資股票期權信息披露
基金管理人應當在定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的有關情況，包括投資政
策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，并充分揭示股票期權交易對基金總體風
險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
17、實施側袋機制期間的信息披露
本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同和招募說明
書的規定進行信息披露，詳見本招募說明書“側袋機制”章節的規定。
18、中國證監會規定的其他信息。
（六）信息披露事務管理
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基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與
格式準則等法律法規的規定。
基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額凈值、各類基金份額申購贖回價格、基金定期報
告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行
復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，
并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
為強化投資者保護，提升信息披露服務質量，基金管理人應當自中國證監會規定之日起，
按照中國證監會規定向投資者及時提供對其投資決策有重大影響的信息。
基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的內容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應
當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將信
息置備于公司住所，供社會公眾查閱、復制。
（八）暫停或延遲披露基金相關信息的情形
當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金相關信息：
1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
2、發生基金合同約定的暫停估值的情形；
3、法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。
61
十七、側袋機制
（一）側袋機制的實施條件、實施程序
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經與基金托管人協商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照
法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持有人大會。基金管理人應當
在啟用側袋機制當日報中國證監會及公司所在地中國證監會派出機構備案。
啟用側袋機制當日，基金管理人和基金服務機構應以基金份額持有人的原有賬戶份額為
基礎，確認相應側袋賬戶持有人名冊和份額。
（二）側袋機制實施期間的基金運作安排
1、基金份額的申購與贖回
（1）側袋賬戶
側袋機制實施期間，基金管理人不辦理側袋賬戶的申購、贖回和轉換。基金份額持有人
申請申購、贖回或轉換側袋賬戶基金份額的，該申購、贖回或轉換申請將被拒絕。
（2）主袋賬戶
基金管理人將依法保障主袋賬戶份額持有人享有基金合同約定的贖回權利，并根據主袋
賬戶運作情況合理確定申購事項，具體事項屆時將由基金管理人在相關公告中規定。
對于啟用側袋機制當日收到的贖回申請，基金管理人僅辦理主袋賬戶的贖回申請并支付
贖回款項。在啟用側袋機制當日收到的申購申請，視為投資者對側袋機制啟用后的主袋賬戶
提交的申購申請。基金管理人應依法向投資者進行充分披露。
2、基金的投資
側袋機制實施期間，本基金的各項投資運作指標和基金業績指標應當以主袋賬戶資產為
基準。
基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投資組合的調
整，但因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。
基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操作。
3、基金的費用
側袋機制實施期間，側袋賬戶資產不收取管理費。
基金管理人可以將與處置側袋賬戶資產相關的費用、與側袋賬戶有關的費用從側袋賬戶
資產中列支，但應待特定資產變現后方可列支。因啟用側袋機制產生的咨詢、審計費用等由
基金管理人承擔。
4、基金的收益分配
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側袋機制實施期間，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下，基金管理人
可對主袋賬戶份額進行收益分配。側袋賬戶不進行收益分配。
5、基金的信息披露
（1）基金凈值信息
側袋機制實施期間，基金管理人應當暫停披露側袋賬戶的各類基金份額凈值和基金份額
累計凈值。
（2）定期報告
側袋機制實施期間，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。側袋
賬戶相關信息在定期報告中單獨進行披露，包括但不限于：報告期內的特定資產處置進展情
況；特定資產可變現凈值或凈值區間，該凈值或凈值區間并不代表特定資產最終的變現價格，
不作為基金管理人對特定資產最終變現價格的承諾。
（3）臨時報告
基金管理人在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者
利益產生重大影響的事項后應及時發布臨時公告。
啟用側袋機制的臨時公告內容應當包括啟用原因及程序、特定資產流動性和估值情況、
對投資者申購贖回的影響、風險提示等重要信息。
處置特定資產的臨時公告內容應當包括特定資產處置價格和時間、向側袋賬戶份額持有
人支付的款項、相關費用發生情況等重要信息。
側袋機制實施期間，若側袋賬戶資產無法一次性完成處置變現，基金管理人將在每次處
置變現后按規定及時發布臨時公告。
6、特定資產處置清算
基金管理人將按照基金份額持有人利益最大化原則制定變現方案，將側袋賬戶資產處置
變現。無論側袋賬戶資產是否全部完成變現，基金管理人都應及時向側袋賬戶對應的基金份
額持有人支付已變現部分對應的款項。
7、側袋的審計
基金管理人應當在啟用側袋機制和終止側袋機制后，及時聘請符合《中華人民共和國證
券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見，具體如下：
基金管理人應當在啟用側袋機制時，就特定資產認定的相關事宜取得符合《中華人民共
和國證券法》規定的會計師事務所的專業意見。
基金管理人應當在啟用側袋機制后五個工作日內，聘請于側袋機制啟用日發表意見的會
計師事務所針對側袋機制啟用日本基金持有的特定資產情況出具專項審計意見，內容應包含
側袋賬戶的初始資產、份額、凈資產等信息。
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會計師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期間基金側袋機制運行相關的會計
核算和年報披露，執行適當程序并發表審計意見。
當側袋賬戶資產全部完成變現后，基金管理人應參照基金清算報告的相關要求，聘請符
合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所對側袋賬戶進行審計并披露專項審計意見。
（三）本部分關于側袋機制的相關規定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律
法規修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人經與基金托管人協商一致并履行適當
程序后，在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，可直接對本部分內容進行
修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
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十八、風險揭示
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降
低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的
金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔
基金投資所帶來的損失。基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包
括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。
巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當本基金單個開放日的基金份額凈贖
回申請超過上一開放日本基金總份額的百分之十時，投資人將可能無法及時贖回持有的全部
基金份額。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，投資人投
資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收
益預期越高，投資人承擔的風險也越大。投資人應當認真閱讀基金合同、招募說明書、基金
產品資料概要等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期
限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
基金管理人建議基金投資者在選擇本基金之前，通過正規的途徑，如：客戶服務熱線
（95521），公司網站（www.gthtzg.com）或者通過其他非直銷銷售機構，對本基金進行充
分、詳細的了解。在對自己的資金狀況、投資期限、收益預期和風險承受能力做出客觀合理
的評估后，再做出是否投資的決定。投資者應確保在投資本基金后，即使出現短期的虧損也
不會給自己的正常生活帶來很大的影響。
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是
引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并
不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方
式。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一
定盈利，也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的
保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營
狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。
（一）證券市場風險
證券市場受各種因素的影響所引起的波動，將對本基金資產產生潛在風險。引起市場風
險的主要因素有：
1、政策風險
65
貨幣政策、財政政策、產業政策與流通政策等國家經濟政策的變化會對證券市場產生影
響，導致證券市場價格波動而產生的風險。
2、經濟周期風險
隨著經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化，本基金的投資品種
可能發生價格波動，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。
3、利率風險
利率的變化直接影響著債券的價格和收益率，同時也影響到證券市場資金供求關系，并
在一定程度上影響上市公司的盈利水平，上述變化將在一定程度上影響本基金的收益。
4、上市公司經營風險
上市公司的經營狀況受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、行業競爭、
人員素質等都會導致公司盈利發生變化。如果本基金所投資的上市公司盈利下降，其股票價
格可能會下跌，或能夠用于分配的利潤減少，導致本基金投資收益減少。
5、購買力風險
本基金的利潤將主要采取現金形式來分配，而通貨膨脹將使現金購買力下降，從而影響
基金所產生的實際收益率。
（二）流動性風險
1、基金申購、贖回安排
本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“基金份額的申購、贖回及轉換”章節。
2、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估
本基金的投資市場主要為證券、期貨交易所、全國銀行間債券市場等流動性較好的規范
型交易場所，主要投資對象為本基金的標的指數成份股或備選成份股、具有良好流動性的金
融工具（包括國內依法發行上市的股票、存托憑證、債券、貨幣市場工具等），同時本基金
基于分散投資的原則在行業和個券方面未有高集中度的特征，綜合評估在正常市場環境下本
基金的流動性風險適中。
3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回、
部分延期贖回或暫停贖回。同時，如本基金單個基金份額持有人在單個開放日申請贖回基金
份額超過基金總份額一定比例以上的，基金管理人有權對其采取部分延期贖回申請的措施。
4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對投資者巨額贖回的情形時，基
金管理人將以保障投資者合法權益為前提，嚴格按照法律法規及基金合同的規定，綜合運用
各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性
風險的輔助措施，包括但不限于：
66
（1）延期辦理巨額贖回申請
投資人具體請參見本招募說明書“基金份額的申購、贖回及轉換”中“巨額贖回的情形
及處理方式”的相關內容。
當本基金出現上述情形時，本基金可能無法及時滿足所有投資人的贖回申請，投資人收
到贖回款項的時間也可能晚于預期。
（2）暫停接受贖回申請
投資人具體請參見基金合同“基金份額的申購與贖回”中“暫停贖回或延緩支付贖回
款項的情形”，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。
在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕，同時投資人完成基金贖回時的
基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。
（3）延緩支付贖回款項
投資人具體請參見基金合同“基金份額的申購與贖回”中“暫停贖回或延緩支付贖回
款項的情形”，和本招募說明書“基金份額的申購、贖回及轉換”中“巨額贖回的情形及處
理方式”，詳細了解本基金延緩支付贖回款項的情形及程序。
在此情形下，投資人收到贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。
（4）收取短期贖回費
本基金對持續持有期限少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回費
全額計入基金財產。
（5）暫停基金估值
投資人具體請參見本招募說明書“基金資產的估值”中“暫停估值的情形”，詳細了解
本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能被延期辦理或被
暫停接受，或被延緩支付贖回款項。
（6）擺動定價
當本基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額凈值的方式，將基金調整投資組合的
市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利
影響，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
（7）中國證監會認定的其他措施。
對于各類流動性風險管理工具的使用，基金管理人將依照嚴格審批、審慎決策的原則，
及時有效地對風險進行監測和評估，使用前經過內部審批程序并與基金托管人協商一致。在
實際運用各類流動性風險管理工具時，投資者的贖回申請、贖回款項支付等可能受到相應影
響，基金管理人將嚴格依照法律法規及基金合同的約定進行操作，全面保障投資者的合法權
益。
67
（三） 信用風險
基金在交易過程發生交收違約，或者基金所投資債券之發行人出現違約、拒絕支付到期
本息，都可能導致基金資產損失和收益變化，從而產生風險。
（四）管理風險
在基金管理運作過程中，基金管理人的知識、技能、經驗、判斷等主觀因素會影響其對
相關信息和經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。
（五）本基金特定風險
1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場
的平均回報率可能存在偏離。
2、標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資人心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生
風險。
3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
由于標的指數調整成份股或變更編制方法、標的指數成份股發生配股或增發等行為導致
成份股在標的指數中的權重發生變化、成份股派發現金紅利、新股市值配售、成份股摘牌、
流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合以及與基金運作相關的費用等因素使本基
金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不
超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟
蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
5、指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種
原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作
日向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合
同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或
就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉換運作方式，與其他基金合并、
或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指
數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基金
68
投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，
影響投資收益。
6、成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面臨如下風險：
基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
7、主動增強投資的風險
根據本基金的投資策略，為了獲得超越指數的投資回報，可以在被動跟蹤指數的基礎上
進行一些優化調整，如在一定幅度內減少或增強成份股的權重、替換或者增加一些非成份股。
調整投資組合的決策存在一定的不確定性，其投資收益率可能高于指數收益率但也有可能低
于指數收益率。
8、本基金可參與股指期貨、國債期貨等金融衍生品的交易，金融衍生品是一種金融合
約，其價值取決于一種或多種基礎資產或指數，其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格
波動的預期。投資于金融衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律
風險等。
9、資產支持證券投資風險
資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券具有一定的價格波動風險、流
動性風險、信用風險等風險。基金管理人將本著謹慎和控制風險的原則進行資產支持證券投
資，請基金份額持有人關注包括投資資產支持證券可能導致的基金凈值波動、流動性風險和
信用風險在內的各項風險。
10、參與轉融通證券出借業務的風險
本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限于：(1)流動性風險：面臨
大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現文付贖回款項的風險；(2)信用風險：
證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的風險；(3)市
場風險：證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。
11、融資業務的主要風險
（1）市場風險
1）可能放大投資損失的風險：融資業務具有杠桿效應，它在放大投資收益的同時也必
然放大投資風險。將股票作為擔保品進行融資交易時，既需要承擔原有的股票價格下跌帶來
的風險，又得承擔融資買入股票帶來的風險，同時還須支付相應的利息和費用，由此承擔的
風險可能遠遠超過普通證券交易。
2）利率變動帶來的成本加大風險：在從事融資交易期間，如中國人民銀行規定的同期
貸款基準利率調高，證券公司將相應調高融資利率，投資成本也因為利率的上調而增加，將
面臨融資成本增加的風險。
69
3）強制平倉風險：融資交易中，投資組合與證券公司間除了普通交易的委托買賣關系
外，還存在著較為復雜的債權債務關系，以及由于債權債務產生的信托關系和擔保關系。證
券公司為保護自身債權，對投資組合信用賬戶的資產負債情況實時監控，在一定條件下可以
對投資組合擔保資產執行強制平倉,且平倉的品種、數量、價格、時機將不受投資組合的控
制，平倉的數額可能超過全部負債，由此給投資組合帶來損失。
4）外部監管風險：在融資交易出現異常或市場出現系統性風險時，監管部門、證券交
易所和證券公司都將可能對融資交易采取相應措施，例如提高融資保證金比例、維持擔保比
例和強制平倉的條件等，以維護市場平穩運行。這些措施將可能給本金帶來杠桿效應降低、
甚至提前進入追加擔保物或強制平倉狀態等潛在損失。
（2）流動性風險
融資業務的流動性風險主要指當基金不能按照約定的期限清償債務，或上市證券價格波
動導致擔保物價值與融資債務之間的比例低于平倉維持擔保比例，且不能按照約定的時間追
加擔保物時面臨強制平倉的風險。
（3）信用風險
信用風險主要指交易對手違約產生的風險。一方面，如果證券公司沒有按照融資合同的
要求履行義務可能帶來風險；另一方面，若在從事融資交易期間，證券公司融資業務資格、
融資業務交易權限被取消或被暫停，證券公司可能無法履約，則投資組合可能會面臨一定的
風險。
12、存托憑證的投資風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的
風險，以及與存托憑證發行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的
股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存托憑證持有人在分紅派息、
行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑證持有人的風險；
因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存
托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能
存在差異的風險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。
13、股票期權投資風險
本基金投資股票期權，投資股票期權所面臨的主要風險是衍生品價格波動帶來的市場風
險；衍生品基礎資產交易量大于市場可報價的交易量而產生的流動性風險；衍生品合約價格
和標的指數價格之間的價格差的波動所造成基差風險；無法及時籌措資金滿足建立或者維持
衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風險；交易對手不愿或無法履行契約而產生
的信用風險；以及各類操作風險。
14、基金合同終止的風險
70
《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金
資產凈值低于5000萬元情形的，本基金將依據《基金合同》的約定進入基金財產清算程序
并終止。
未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致
使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人將召集基金份
額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通
過的，基金合同終止。因而，本基金存在著無法存續的風險。
（六）啟用側袋機制的風險
當本基金啟用側袋機制時，實施側袋機制期間，側袋賬戶份額將停止披露各類基金份額
凈值，并不得辦理申購、贖回和轉換。啟用側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋
機制后同時持有主袋賬戶份額和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產的
變現時間具有不確定性，最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時
的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側袋機制期間，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時以主袋賬戶資
產為基準，不反映側袋賬戶特定資產的真實價值及變化情況。本基金不披露側袋賬戶份額的
凈值，即便基金管理人在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的，
也不作為特定資產最終變現價格的承諾，對于特定資產的公允價值和最終變現價格，基金管
理人不承擔任何保證和承諾的責任。
基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制后主袋賬戶
份額存在暫停申購的可能。
（七）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市
場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售
機構(包括基金管理人直銷中心和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價，
不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風
險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承
受能力與產品風險之間的匹配檢驗。
（八）其他風險
1、操作風險
相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤
或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT系統
故障等風險。
2、技術風險
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在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而影
響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理公司、
登記機構、銷售機構、證券、期貨交易所、證券登記結算機構等等。
3、法律風險
由于法律法規方面的原因，某些市場行為受到限制或合同不能正常執行，導致基金資產
的損失。
4、其他風險
戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基金
資產的損失。金融市場危機、行業競爭、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直
接控制能力之外的風險，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。
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十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
（一）基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過
的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定和基金合同約定的可不
經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并
根據法律法規或監管機構要求報中國證監會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行，自決議生效
后依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。
（二）基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使
標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持
有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小
組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合
《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金
財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
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（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用
由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。
（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證
券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。
基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算
小組進行公告。
（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法規規定的最低
期限。
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二十、基金合同的內容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
（一）基金份額持有人的權利、義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不
限于：
（1）分享基金財產收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產；
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不
限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金管理人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
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（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金
財產；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費
用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規定召集基金份額持有人大會；
（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施保護基
金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得《基
金合同》規定的費用；
（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉換申請；
（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基
金財產投資于證券所產生的權利；
（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融通證券出借
業務；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法
律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經紀商或其他為基金提供服
務的外部機構；
（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換
和非交易過戶等的業務規則；
（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的
發售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；
（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式
管理和運作基金財產；
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（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行
證券投資；
（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己
及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
（7）依法接受基金托管人的監督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖
回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，但應
監管機構、司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要提供
的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益；
（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合
基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料，保
存期限不低于法律法規規定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金
托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應
當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
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（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行
為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；
（24）基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人
承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后30日
內退還基金認購人；
（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（三）基金托管人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財
產；
用；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費
（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監
會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據相關市場規則，為基金開設證券賬戶、資金賬戶及其他投資所需賬戶，為基
金辦理證券/期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財
產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對
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所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、
資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己
及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規定開設基金財產的證券賬戶、資金賬戶及其他投資所需賬戶，按照《基金合
同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，
在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但應監管機構、司法機關等有權機關的
要求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要提供的情況除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、
贖回價格；
（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行《基
金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；
（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期限不低于法
律法規規定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配
合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行業監
督管理機構，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其
退任而免除；
（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
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二、基金份額持有人大會召集、議事規則及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表
基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。
本基金份額持有人大會未設立日常機構，若未來本基金份額持有人大會成立日常機構，
則按照屆時有效的法律法規的規定執行。
（一）召開事由
1、除法律法規、中國證監會另有規定外，當出現或需要決定下列事由之一的，應當召
開基金份額持有人大會：
（1）終止《基金合同》，但《基金合同》另有約定的除外；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式；
（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以
基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人
大會；
（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會
的事項。
2、在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響
的情況下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額持有人大
會：
（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；
（2）調整本基金的申購費率、調低銷售服務費率、變更收費方式或調整基金份額類別
設置、對基金份額分類辦法及規則進行調整；
（3）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當事人權利義務關系發生重大變化；
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（5）基金管理人在履行適當程序后，基金推出新業務或服務；
（6）基金管理人、登記機構、基金銷售機構調整有關認購、申購、贖回、轉換、基金
交易、非交易過戶、轉托管等業務規則；
（7）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召
集；
2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集；
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提
議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集
或在規定時間內未能作出書面答復，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自
行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合；
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份
額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起
10 日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管
理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集或在規
定時間內未能作出書面答復，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有
必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。基金托管人應當自收到書面提議之日起10
日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人
決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當
配合；
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持
有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的或在規定時間內未能作出書面答復，單獨
或合計代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30
日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、
基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾；
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規定媒介公告。基金份
額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
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（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限
等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、表決
意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見
的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管人
到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的
計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規及監管機構允許的
其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，
現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進行
基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的50%（含50%）。若到會者在權益登記日代表
的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的
基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份
額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額
應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或基金
份額持有人大會公告載明的其他形式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會
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應以書面方式或基金份額持有人大會公告載明的符合法律法規或監管機構允許的其他形式
進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續公布相關
提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人
為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份額持
有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的50%（含50%）；若本人直接出具表決意見或
授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記日基金總
份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個
月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應
當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表
出具表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意
見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通
知的規定，并與基金登記機構記錄相符；
（5）會議通知公布前報中國證監會備案。
3、在不違反法律法規或監管機構規定的前提下，經會議通知載明，基金份額持有人也
可以采用網絡、電話或其他方式進行表決，或者采用網絡、電話或其他方式授權他人代為出
席會議并表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
（五）議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及《基金
合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金份
額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
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（1）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定和公布監票
人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金
管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托管人
授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大
會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一
名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出
席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和
聯系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后
2 個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的50%
以上（含50%）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事
項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的2/3
以上（含2/3）通過方可做出。除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，轉換基金運作
方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、與其他基金合并以特別決議通
過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通
知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的表
決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決
意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表
決。
（七）計票
1、現場開會
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（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持
有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份
額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票
結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以在
宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以
一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不
影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授權
代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，并由公證機關
對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對表決意見的計票進行監督的，
不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上
公告。如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、
公證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決議。
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人和側袋份額
持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關基金份額持有人大會召
集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權符
合該等比例：
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1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基金份額10%
以上（含10%）；
2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登記日相關基
金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持
有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
4、當參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登
記日相關基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以
后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上
（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選
舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；
6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上（含
二分之一）通過；
7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上
（含三分之二）通過。
側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶的，應分別
由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋賬戶內的每份基金份額具有
平等的表決權。表決事項未涉及側袋賬戶的，側袋賬戶份額無表決權。
側袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規定以本節特殊約定內容為準，本
節沒有規定的適用上文相關約定。
（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規
定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容被取消或變更的，基
金管理人與基金托管人協商一致并提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需
召開基金份額持有人大會審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序
（一）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
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3、出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使
標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持
有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（二）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小
組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合
《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金
財產清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現的，清算期限相應順延。
（三）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用
由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付。
（四）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（五）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證
券法》規定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。
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基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算
小組進行公告。
（六）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法規規定的最低
期限。
四、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友
好協商、調解未能解決的，則任何一方有權將爭議提交上海國際仲裁中心，按照上海國際仲
裁中心屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對各方當
事人具有約束力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，《基金合同》當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行
基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港特別行政區、澳門
特別行政區和臺灣地區法律）管轄并從其解釋。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所
和營業場所查閱。
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二十一、基金托管協議的內容摘要
一、基金托管協議當事人
（一）基金管理人
名稱：上海國泰海通證券資產管理有限公司
住所：上海市黃浦區中山南路888號8層
郵政編碼：200011
法定代表人：陶耿
成立時間：2010年8月27日
批準設立機關：中國證券監督管理委員會
批準設立文號：證監許可【2010】631號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：20億元人民幣
存續期間：持續經營
經營范圍：證券資產管理，公開募集證券投資基金管理。
（二）基金托管人
名稱：江蘇銀行股份有限公司(簡稱：江蘇銀行)
住所：中國江蘇省南京市中華路26號
辦公地址：中國江蘇省南京市中華路26號
法定代表人：葛仁余
成立時間：2007年1月22日
批準設立機關和批準設立文號：銀監復[2006]379號、蘇銀復[2006]423號
基金托管業務批準文號：證監許可【2014】619號
經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌
與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券、承銷短期融資券；買賣政府
債券、金融債券、企業債券；從事同業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理
保險業務、代客理財、代理銷售基金、代理銷售貴金屬、代理收付和保管集合資金信托計劃；
提供保險箱業務；辦理委托存貸款業務；從事銀行卡業務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；
外幣兌換；結售匯、代理遠期結售匯；國際結算；自營及代客外匯買賣；同業外匯拆借；買
賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；資信調查、咨詢、見證業務；網上銀行；經銀行業
監督管理機構和有關部門批準的其他業務。
注冊資本：人民幣183.51億元
組織形式：股份有限公司
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存續期間：持續經營
二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權
1.基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對基金的投資
范圍、投資對象進行監督。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數的成份股（包括存
托憑證、下同）、備選成份股（包括存托憑證、下同）、其他國內依法發行上市的股票和存
托憑證（包括主板、創業板和其他中國證監會允許基金投資的股票和存托憑證）、債券（包
括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉換債券（包括可交換債券、可分離交易
債券）、公開發行的次級債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債、政府支持債券、
中期票據等）、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨、
國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中
國證監會相關規定)。
本基金可根據法律法規的規定參與融資、轉融通證券出借業務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：
本基金投資于股票、存托憑證資產的比例不低于基金資產的80%，投資于中證全指指數
成分股及其備選成分股的資產不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除國債期
貨、股指期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券
投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中，現金類資產不包括結算備付金、存出保證
金、應收申購款等。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，
可以調整上述投資品種的投資比例。
2.基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對基金投資、
融資比例進行監督。
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于股票、存托憑證資產的比例不低于基金資產的80%，投資于中證全
指指數成分股及其備選成分股的資產不低于非現金基金資產的80%；
（2）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放期的定期開
放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本
基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司
可流通股票的30%，但完全按照標的指數的構成比例進行證券投資的部分不受此限制；
90
（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產凈值的10%，但完全按
照有關指數的構成比例進行證券投資的部分不受此限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的10%，
但完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的部分不受此限制；
（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈
值的10％；
（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支
持證券規模的10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類資產支持證券合計規模的10％；
（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。基金持有
資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3
個月內予以全部賣出；
（10）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基
金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（11）本基金參與股指期貨、國債期貨交易的，應當遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值
的10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值
的20％；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交
易日基金資產凈值的20％；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合
計（軋差計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
2）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值
的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值
的30%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易
日基金資產凈值的30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買
入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關
約定；
3）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市
值之和，不得超過基金資產凈值的95％，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一
年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；
91
（12）每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金
后，現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中，
現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
（13）本基金參與融資的，在任何交易日日終，融資買入股票與其他有價證券市值之和，
不得超過基金資產凈值的95%；
（14）本基金參與轉融通證券出借業務，出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，
出借期限在10個交易日以上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證
券的范圍；參與出借業務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的50%；最近6個月內
日均基金資產凈值不得低于2億元；證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期
限按照市值加權平均計算；因證券市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基金管理人
之外的因素致使基金投資不符合本條上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；
（15）本基金總資產不得超過基金凈資產的140%；
（16）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%。因
證券/期貨市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前述所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（17）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易
的股票合并計算；
（19）本基金參與股票期權交易的，需遵守下列投資比例限制：
1）本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的10%；
2）本基金開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有
合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現金等價物；
3）本基金未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的 20%。其中，合約面值按照
行權價乘以合約乘數計算；
（20）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資比例限制。
除上述第（9）、（12）、（14）、（16）、（17）項外，因證券、期貨市場波動、證
券發行人合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投
資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。法律法規或監管部門另有規定的，
從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金
托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。
92
法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程
序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行，但需提前公告。
基金托管人依照上述規定對本基金的投資組合限制及調整期限進行監督。
3.基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對基金投資禁止行
為進行監督。基金財產不得用于下列投資或者活動。
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交
易的，應當符合本基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范利
益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事
先得到基金托管人同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審
議，并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項
進行審查。
法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程
序后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行。
4.基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對基金管理人參與
銀行間債券市場進行監督。
（1）基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金管理人參與
銀行間市場交易時面臨的交易對手資信風險進行監督。
基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交易對手的名
單。基金托管人在收到名單后2個工作日內電話或回函確認收到該名單。基金管理人應定期
和不定期對銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更新。基金托管人在收到名單后2
個工作日內電話或書面回函確認，新名單自基金托管人確認當日生效。新名單生效前已與本
次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。
（2）基金管理人參與銀行間市場交易時，有責任控制交易對手的資信風險，由于交易
對手資信風險引起的損失,基金管理人應當負責向相關責任人追償。
93
5.基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同和本協議的約定，對基金管理人銀行
存款業務進行監督。
本基金投資銀行存款應符合如下規定：
（1）基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立對賬機制，確保基金銀行存款業務
賬目及核算的真實、準確。
（2）基金管理人與基金托管人應根據相關規定，就本基金銀行存款業務另行簽訂書面
協議，明確雙方在相關協議簽署、賬戶開設與管理、投資指令傳達與執行、資金劃撥、賬目
核對、到期兌付，以及存款證實書的開立、傳遞、保管等流程中的權利、義務和職責，以確
保基金財產的安全，保護基金份額持有人的合法權益。
（3）基金托管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查，嚴格審查、復核相關協議、
賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。
（4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金法》、《運
作辦法》等有關法律法規，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等的各項規定。
6.基金托管人對基金投資流通受限證券的監督。
（1）基金投資流通受限證券,應遵守《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有
關問題的通知》等有關法律法規規定。
（2）流通受限證券,包括由法律法規或中國證監會規范的非公開發行股票、公開發行股
票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發布重大消息或
其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。
（3）基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前,向基金托管人提供經基金管理人董
事會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度。基金投資非公開發
行股票,基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的流動性風險處置預案。上述資料應包
括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。基金管理人應至少于首
次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發至基金托管人,保證基金托管人有足夠的
時間進行審核。基金托管人應在收到上述資料后兩個工作日內,以書面或其他雙方認可的方
式確認收到上述資料。
（4）基金投資流通受限證券前,基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規要求的有
關書面信息,包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批準文件、發行證券數量、發行價
格、鎖定期,基金擬認購的數量、價格、總成本、總成本占基金資產凈值的比例、已持有流
通受限證券市值占資產凈值的比例、資金劃付時間等。基金管理人應保證上述信息的真實、
完整,并應至少于擬執行投資指令前兩個工作日將上述信息書面發至基金托管人,保證基金
托管人有足夠的時間進行審核。
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（5）基金托管人應對基金管理人提供的有關書面信息進行審核，基金托管人認為上述
資料可能導致基金投資出現風險的,有權要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的
消除或防范措施進行補充書面說明,并保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受
限證券出具的風險評估報告等備查資料的權利。否則,基金托管人有權拒絕執行有關指令。
因拒絕執行該指令造成基金財產損失的,基金托管人不承擔相應責任,并有權報告中國證監
會。
如基金管理人和基金托管人無法達成一致,應及時上報中國證監會請求解決。如果基金
托管人切實履行監督職責,則不承擔相應責任。
7.基金參與轉融通證券出借業務，基金管理人應當遵守審慎經營原則，配備技術系統和
專業人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業務流程，有效防范和控制風險，
基金托管人將對基金參與出借業務進行監督和復核。
8．基金托管人根據法律法規的規定及《基金合同》和本協議的約定，對基金投資其他
方面進行監督。
（二）基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產凈值
計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確認、基金收益分配、
相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。如果基金管
理人未經基金托管人的審核擅自將不實的業績表現數據印制在宣傳推介材料上，則基金托管
人對此不承擔相應責任，并有權在發現后報告中國證監會。
（三）基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查，在規定時間內答復并改
正，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證。對基金托管人按照法規要求需向中國證監會報送
基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
基金托管人發現基金管理人的投資指令或實際投資運作違反《基金法》及其他有關法規、
《基金合同》和本協議規定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理
人收到通知后應及時核對，并以電話或書面形式向基金托管人反饋，說明違規原因及糾正期
限，并保證在規定期限內及時改正。在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，
督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金
托管人有權報告中國證監會。
基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金管
理人在限期內糾正。
基金托管人發現基金管理人的指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反《基
金合同》約定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人，并按規定向中國證監會報告。
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基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規和其他有
關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，并按規定向中國證監會
報告。
三、基金管理人對基金托管人的業務核查
根據《基金法》及其他有關法規、《基金合同》和本協議規定，基金管理人對基金托管
人履行托管職責的情況進行核查，核查事項包括但不限于基金托管人是否安全保管基金財產、
開立基金財產的資金賬戶、證券賬戶及債券托管賬戶等投資所需賬戶，是否及時、準確復核
基金管理人計算的基金資產凈值和各類基金份額凈值，是否根據基金管理人指令辦理清算交
收，是否按照法規規定和《基金合同》規定進行相關信息披露和監督基金投資運作等行為。
基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產進行核查。基金托管人應積極
配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金管理人核查托管財產的
完整性和真實性，在規定時間內答復并改正。
基金管理人發現基金托管人未對基金資產實行分賬管理、擅自挪用基金資產、未執行或
無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金合同》、
本協議及其他有關規定的，應及時以書面形式通知基金托管人在限期內糾正，基金托管人收
到通知后應及時核對并以書面形式對基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時
對通知事項進行復查，督促基金托管人改正。基金托管人對基金管理人通知的違規事項未能
在限期內糾正的，基金管理人應報告中國證監會。對基金管理人按照法規要求需向中國證監
會報送基金監督報告的，基金托管人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金托
管人在限期內糾正。
四、基金財產的保管
（一）基金財產保管的原則
1.基金托管人應安全保管基金財產，未經基金管理人的指令，不得自行運用、處分、分
配基金的任何資產，非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。
2.基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人、基金銷售機構、證券經紀機構的固有財
產。基金財產的債權、不得與基金管理人、基金托管人固有財產的債務相抵銷，不同基金財
產的債權債務，不得相互抵銷。基金管理人、基金托管人以其自有資產承擔法律責任，其債
權人不得對基金財產行使請求凍結、扣押和其他權利。
3.基金托管人按照規定開立基金財產的銀行存款賬戶、證券賬戶和債券托管賬戶等投資
所需賬戶，基金管理人和基金托管人按照規定開立期貨資金賬戶。
4.基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其他業務和其他
基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，獨立核算，確保基金財產的完整和獨立。
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5.對于因為基金投資產生的應收資產和基金申購過程中產生的應收資產，應由基金管理
人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金資產沒有到達基金銀行存
款賬戶的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金造成損失的，
基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失。基金托管人對此不承擔相應責任。
（二）基金募集資產的驗證
基金募集期滿或基金提前結束募集之日起10日內，由基金管理人聘請符合《中華人民
共和國證券法》規定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗
資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字有效。驗資完成，基金管理人應將募集到的全
部資金存入基金托管人為基金開立的基金銀行存款賬戶中，基金托管人在收到資金當日出具
相關證明文件。
（三）基金的銀行存款賬戶的開立和管理
1.基金托管人應負責本基金銀行存款賬戶（以下或稱為“托管賬戶”）的開立和管理。
2.基金托管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行存款賬戶，并根據基金管理
人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人保管和使用。本基金
的貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益，均需通過本基金的銀
行存款賬戶進行。
3.本基金銀行存款賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行存款賬戶；亦不得使用基金的任何銀行
存款賬戶進行本基金業務以外的活動。
4.基金托管人可以通過申請開通本基金銀行存款賬戶的企業網上銀行業務進行資金支
付，并使用江蘇銀行企業網上銀行（簡稱“江蘇銀行網銀”）辦理托管資產的資金結算匯劃
業務。
5.基金銀行存款賬戶的管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。
（四）基金證券賬戶、證券資金賬戶的開立和管理
1.基金托管人應當代表本基金，以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算
有限責任公司開設證券賬戶。
2.基金證券賬戶資產的管理和運用由基金管理人負責。
3.證券賬戶開立后，基金管理人以本基金名義在基金管理人選擇的證券經紀機構營業網
點開立對應的證券資金賬戶，并通知基金托管人。證券資金賬戶用于本基金證券交易的結算
以及證券交易結算資金的記錄，并與本基金銀行存款賬戶之間建立唯一銀證轉賬對應關系,
證券經紀機構對開立的證券資金賬戶內存放的資金的安全承擔責任, 基金托管人不負責保
管證券資金賬戶內存放的資金。
97
4.由基金托管人持基金管理人與證券經紀機構簽訂的三方存管相關協議辦理證券資金
賬戶與本基金銀行存款賬戶的銀證簽約手續，未經基金托管人書面同意，基金管理人不得將
銀證簽約的指定銀行結算賬戶（即本基金銀行存款賬戶）變更為其他賬戶，否則，因此引起
的法律后果及給本基金造成的相應損失由基金管理人承擔。
5.本基金證券賬戶和證券資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基
金托管人和基金管理人不得出借或未經另一方同意擅自轉讓本基金的證券賬戶和證券資金
賬戶；亦不得使用本基金的證券賬戶和證券資金賬戶進行本基金業務以外的活動。
（五）債券托管賬戶的開立和管理
1.基金合同生效后，基金管理人負責向中國人民銀行進行報備，基金托管人在備案通過
后在中央國債登記結算有限責任公司及銀行間市場清算所股份有限公司以本基金的名義開
立債券托管賬戶，并由基金托管人負責基金的債券及資金的清算。基金管理人負責申請基金
進入全國銀行間同業拆借市場進行交易，由基金管理人在中國外匯交易中心開設同業拆借市
場交易賬戶。
2.基金管理人代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協議，協議正本由基金管理
人保存。
3.基金管理人代表基金簽訂中國銀行間市場金融衍生產品交易主協議（憑證特別版），
協議正本由基金管理人保存。
（六）期貨相關賬戶的開立和管理
基金管理人、基金托管人應當按照相關規定開立期貨資金賬戶，在中國金融期貨交易所
獲取交易編碼。期貨資金賬戶名稱及交易編碼對應名稱應按照有關規定設立。
基金托管人已取得期貨保證金存管銀行資格，基金管理人授權基金托管人辦理相關銀期
轉賬業務。
（七）基金投資銀行存款賬戶的開立和管理
存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件上加蓋預留印
鑒（須包括托管人印章）及基金管理人公章。
本基金投資銀行存款時，基金管理人應當與存款銀行簽訂具體存款協議/存款確認單據，
明確存款的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、存款到期指定收款賬戶
等細則。
為防范特殊情況下的流動性風險，存款協議中應當約定提前支取條款。
（八）其他賬戶的開立和管理
若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的
投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，由基金管理人協助基金托管人根據有關法律法規
的規定和《基金合同》的約定，開立有關賬戶。該賬戶按有關規則使用并管理。
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（九）基金財產投資的有關實物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保管
實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫。實物證券的購買和轉讓，由基金托
管人根據基金管理人的指令辦理。基金托管人對由基金托管人以外機構實際有效控制的本基
金資產不承擔保管責任。
銀行存款定期存單等有價憑證由基金托管人負責保管。
基金托管人只負責對存款證實書進行保管，不負責對存款證實書真偽的辨別，不承擔存
款證實書對應存款的本金及收益的安全保管責任。
（十）與基金財產有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別由基金托管人、基金管
理人保管，相關業務程序另有限制除外。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金簽署
與基金有關的重大合同時應盡可能保證持有二份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人
至少各持有一份正本的原件，基金管理人應及時將正本送達基金托管人處。合同的保管期限
按照國家有關規定執行。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋授權業務章的合
同傳真件，未經雙方協商或未在合同約定范圍內，合同原件不得轉移。
五、基金資產凈值計算和會計核算
（一）基金資產凈值及基金份額凈值的計算與復核
基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。
基金管理人應每個工作日對基金資產估值。估值原則應符合《基金合同》、《中國證監
會關于證券投資基金估值業務的指導意見》及其他法律、法規的規定。用于基金信息披露的
基金資產凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人復核。基金管理人應
于每個工作日交易結束后計算當日的基金資產凈值和各類基金份額凈值發送給基金托管人。
基金托管人對凈值計算結果復核后，將復核結果反饋給基金管理人，由基金管理人對基金凈
值信息予以公布。
本基金按以下方法估值：
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；
估值日無交易的，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未發生影響證券
價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環境發生了
重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價
及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；
（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值基準
服務機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值；
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（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值基準服
務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值；
（4）對于交易所上市交易的可轉換債券，若為實行全價交易的債券，選取估值日收盤
價作為估值全價進行估值；若為實行凈價交易的債券，選取估值日收盤價并加計每百元稅前
應計利息作為估值全價進行估值；
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值；交易所市
場掛牌轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值；
（6）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應
以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價未能代表估值日公
允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公允價值；對于不存在市場活動或
市場活動很少的情況下，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的
估值技術確定其公允價值。
2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠
計量公允價值的情況下，按成本估值；
（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發行股票、首次公開
發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、
新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監管機構或行業協會有關規定確定
公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種
當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相
應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構
未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間市場利率
沒有發生大的變動的情況下，采用當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的
估值技術確定其公允價值。
4、對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款日
期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價，同時應
充分考慮發行人的信用風險變化對公允價值的影響；回售登記期截止日（含當日）后未行使
回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。
5、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
6、存款的估值方法
100
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利息收入。
7、本基金投資同業存單，按估值日第三方估值機構提供的估值全價估值。
8、期貨合約以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟
環境未發生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。
9、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。
10、如有充分理由表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
11、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估
值的公平性。
12、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新
規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方
在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算
結果對外予以公布。
（二）凈值差錯處理
當發生凈值計算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金份額持有人和基金造成損
失的，由基金管理人對基金份額持有人或者基金先行支付賠償金。基金管理人和基金托管人
應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按以下條款進行賠償。
1.如采用本協議第八章第（一）部分“基金資產凈值及基金份額凈值的計算與復核”中
估值方法的第1－9、11、12進行處理時，若基金管理人凈值計算出錯，基金托管人在復核
過程中沒有發現，且造成基金份額持有人損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支
付賠償金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，由基金管理人與基金托管人按照管理費
率和托管費率的比例各自承擔相應的責任；
2.如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計算和核對，
尚不能達成一致時，為避免不能按時公布各類基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結
果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失以及因該交易日基金資產凈值計算順
延錯誤而引起的損失，由基金管理人負責賠付，基金托管人不負賠償責任；
3.基金管理人、基金托管人按估值方法的第10項進行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產估值錯誤處理。
101
由于證券、期貨交易所、證券經營機構、登記結算公司等第三方機構發送的數據錯誤或
由于其他不可抗力等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施
進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免
除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影
響。
針對凈值差錯處理，如果法律法規或證監會有新的規定，則按新的規定執行；如果行業
有通行做法，在不違背法律法規且不損害投資者利益的前提下，雙方應本著平等和保護基金
份額持有人利益的原則重新協商確定處理原則。
4.實施側袋機制期間的基金資產估值
本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披露主袋賬戶
的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。
（三）基金會計制度
按國家有關部門制定的會計制度執行。
（四）基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照雙方約定的同一記賬方法和會
計處理原則，分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套賬冊，對雙方各自的賬冊定期進行
核對，互相監督，以保證基金財產的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧，應以基金管理
人的處理方法為準。
（五）會計數據和財務指標的核對
雙方應每個交易日核對賬目，如發現雙方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人
必須及時查明原因并糾正，確保核對一致。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而
影響到基金資產凈值的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。
（六）基金定期報告的編制和復核
基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編制，應于每
月終了后5個工作日內完成。定期報告文件應按中國證監會的要求公告。季度報告的編制，
應于季度終了后15個工作日內完成；基金招募說明書、基金產品資料概要的信息發生重大
變更的，基金管理人應當在3個工作日內，更新基金招募說明書和基金產品資料概要并登載
在規定網站上，基金產品資料概要還應登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金招募說明
書、基金產品資料概要的其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。中期報告在
上半年結束之日起兩個月內公告；年度報告在每年結束之日起三個月內公告。如果基金合同
生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
基金管理人在月初3個工作日內完成上月度報表的編制，以約定方式將有關報表提供基
金托管人；基金托管人收到后在2個工作日內進行復核，并將復核結果及時書面或以雙方約
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定的其他方式通知基金管理人。對于季度報告、中期報告、年度報告、更新招募說明書、基
金產品資料概要等，基金管理人和基金托管人應在上述監管部門規定的時間內完成編制、復
核及公告。基金托管人在復核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管
人應共同查明原因，進行調整，調整以雙方認可的賬務處理方式為準。如果基金管理人與基
金托管人不能于應當發布公告之日前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制的報
表對外發布公告，基金托管人有權就相關情況報證監會備案。
基金托管人對上述報告復核完畢后，可以出具復核確認書（蓋章）或以其他雙方約定的
方式確認，以備有權機構對相關文件審核檢查。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額持
有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應分
別保管基金份額持有人名冊，基金登記機構保存期不低于法律法規規定的最低期限。如不能
妥善保管，則按相關法規承擔責任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料送交基金托
管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整性。基金托管人不得將
所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用途，并應遵守保密義務。
七、爭議解決方式
雙方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，應通過友好協商或者
調解解決。托管協議當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，任何一方當事
人均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，
仲裁的地點在上海市，仲裁裁決是終局的，并對相關各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決
另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續忠實、勤勉、盡
責地履行《基金合同》和本協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本協議受中華人民共和國法律（為本協議之目的，在此不包括香港特別行政區、澳門特
別行政區和臺灣地區法律）管轄并從其解釋。
八、托管協議的修改與終止
（一）基金托管協議的變更
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其內容不得與
《基金合同》的規定有任何沖突。
（二）基金托管協議的終止
1.《基金合同》終止；
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2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產，被依法取消基金托管資格或因其他事由造成其
他基金托管人接管基金財產；
3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產，被依法取消基金管理資格或因其他事由造成其
他基金管理人接管基金管理權；
4.發生《基金法》、《銷售辦法》、《運作辦法》或其他法律法規規定的終止事項。
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二十二、對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務內容，基金管
理人根據基金份額持有人的需要和市場的變化，有權增加、修改服務項目：
（一）基金份額持有人交易記錄查詢服務
本基金份額持有人可通過基金管理人的官方網站（www.gthtzg.com）和網上直銷系統（國
泰海通資管APP）查詢歷史交易記錄。
（二）基金份額持有人的對賬單服務
基金管理人至少每年度以電子郵件、短信或其他電子形式向通過基金管理人直銷機構持
有基金管理人基金份額的持有人提供基金保有情況信息，基金份額持有人也可通過網上直銷
系統（國泰海通資管APP）查詢對賬單。
由于基金份額持有人提供的郵寄地址、手機號碼、電子郵箱不詳、錯誤、未及時變更或
郵局投遞差錯、通訊故障、延誤等原因有可能造成前述服務無法按時或準確送達。因上述原
因無法正常獲得前述服務的持有人，敬請及時通過基金管理人官方網站或網上直銷系統（國
泰海通資管APP），或撥打基金管理人客服熱線查詢、核對、變更您的預留聯系方式。
（三）資訊服務
1、客戶服務電話
投資者如果想了解基金產品、服務等信息，或反饋投資過程中需要投訴與建議的情況，
可撥打如下電話：95521。
2、基金管理人官方網站
www.gthtzg.com
3、基金管理人網上直銷系統
投資者可以在應用市場搜索“國泰海通資管”，或者掃描下方二維碼，下載國泰海通資
管APP，了解基金產品、服務等信息。
國泰海通資管APP下載二維碼
如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述客戶服務電話或其他
方式聯系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。
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二十三、其他應披露事項
無
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二十四、招募說明書存放及其查閱方式
本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人及其他基金銷售機構處，投資者可在營業
時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。
基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。
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二十五、備查文件
投資者如果需了解更詳細的信息，可向基金管理人、基金托管人或銷售代理人申請查閱
以下文件：
（一）中國證監會準予國泰海通中證全指指數增強型證券投資基金注冊的文件；
（二）《國泰海通中證全指指數增強型證券投資基金基金合同》；
（三）《國泰海通中證全指指數增強型證券投資基金托管協議》；
（四）基金管理人業務資格批件、營業執照；
（五）基金托管人業務資格批件、營業執照；
（六）律師事務所法律意見書；
（七）中國證監會要求的其他文件。
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