易方達中證A500指數量化增強型證券投資基金（易方達中證A500量化增強C）基金產品資料概要
易方達中證A500指數量化增強型證券投資基金（易
方達中證A500量化增強C）基金產品資料概要
編制日期：2025年11月13日
送出日期：2025年11月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
易方達中證A500量化
基金簡稱基金代碼026093
增強
易方達中證A500量化
下屬基金簡稱下屬基金代碼026094
增強C
易方達基金管理有限公
基金管理人基金托管人中國銀行股份有限公司
司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經理的日期官澤帆
證券從業日期2010-09-01
基金經理
開始擔任本基金
-
基金經理的日期黃浩東
證券從業日期2020-07-03
未來若出現標的指數不符合法律法規及監管要求（因成份股價格波動
等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除
外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發生之日
起十個工作日向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、
與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額
其他
持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項
表決未通過的，基金合同終止。自指數編制機構停止標的指數的編制
及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制機構提供的
最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基
金投資運作。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
本基金為指數增強型股票基金，在控制基金凈值增長率與業績比較
投資目標基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎上，追求超越業
績比較基準的投資回報。
本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（包括創業板、科
投資范圍創板及其他依法發行上市的股票、存托憑證）、內地與香港股票市
場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票（以下簡稱“港
股通股票”）、國內依法發行上市的債券（包括國債、央行票據、
地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、短期
融資券、可轉換債券、可交換債券等）、資產支持證券、債券回
購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、
股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在
履行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
本基金可參與轉融通證券出借及融資業務。
基金的投資組合比例為：本基金股票資產占基金資產的比例為80%-
95%（其中港股通股票不超過股票資產的50%）；投資于標的指數成
份股及備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%；保持不低
于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中
現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
本基金的標的指數為中證A500指數及其未來可能發生的變更。
本基金屬于指數增強型股票基金，力求控制基金凈值增長率與業績
比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤
差不超過7.5%；同時通過量化策略進行投資組合管理，力爭實現超
越業績比較基準的投資回報。股票投資方面，本基金指數化投資以
標的指數的構成為基礎，通過對各成份股權重偏離的控制，實現對
標的指數的跟蹤。本基金利用基金管理人自主研發的定量投資模型
預測股票超額回報，在力爭有效控制風險及交易成本的基礎上構建
主要投資策略
和優化投資組合，其中股票選擇以指數成份股及備選成份股為主，
同時適當投資于非成份股，并根據定量投資模型在全市場優選股
票，對投資組合構成及權重進行優化調整。本基金投資存托憑證的
策略依照股票投資策略執行。債券投資方面,本基金主要通過類屬配
置與券種選擇兩個層次進行債券投資管理。為更好地實現投資目
標，本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權，并可參與轉融
通證券出借業務、融資業務。
業績比較基準中證A500指數收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5%
本基金為股票型基金，理論上其預期風險與預期收益水平高于混合
型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金在控制基金凈值增長
率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎
上，力爭獲得超越業績比較基準的收益。長期來看，本基金具有與
業績比較基準相近的風險水平。
風險收益特征
本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港證
券市場，除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外，本基金
還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內地與香港股
票市場交易互聯互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內地
與香港股票市場交易互聯互通機制投資的風險詳見招募說明書。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節了解詳細情況。
（二）投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比
較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
0天＜N≤6天1.50%
贖回費
N≥7天0.00%
注：本基金C類基金份額在投資者認購/申購時不收取認購/申購費用，在持有期間收取銷
售服務費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.80%基金管理人
托管費年費率0.10%基金托管人
銷售服務費年費率0.40%銷售機構
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節。
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的特有風險包括但不限于：（1）與指數化投資相關的特定風險
（包括標的指數波動的風險、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、基金投資組
合回報與標的指數回報偏離的風險、成份股停牌的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風
險、標的指數值計算出錯的風險、標的指數編制方案帶來的風險、指數編制機構停止服務
的風險等）；（2）采用量化增強策略進行投資管理可能引致的特定風險（包括量化增強策
略的風險、數據錯誤風險、模型風險）；（3）通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制
投資于香港證券市場股票的風險；（4）本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期
權等金融衍生品以及科創板股票、北交所股票、存托憑證、資產支持證券等特殊品種而面
臨的其他額外風險；（5）參與轉融通證券出借業務的風險。此外，本基金還將面臨市場風
險、流動性風險（包括但不限于特定投資標的流動性較差風險、巨額贖回風險、啟用擺動
定價或側袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險等）、管理風險、稅收風險、本基金法
律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險及其他
風險等。本基金的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤
勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因
《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決，
如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信
息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相
關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
易方達中證A500指數量化增強型證券投資基金（易方達中證A500量化增強C）基金產品資料概要.pdf