銀華基金管理股份有限公司關于銀華恒生中國企業指數分級證券投資基金之恒中企A份額和恒中企B份額終止運作的特別風險提示公告
根據《關于銀華恒生中國企業指數分級證券投資基金之恒中企A份額和恒中企B份額終止運作、終止上市并修改基金合同的公告》,銀華恒生中國企業指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”,銀華恒生中企份額(基礎份額)場內簡稱:恒生中企,基金代碼:161831 )之恒中企A份額(場內簡稱:恒中企A,基金代碼:150175)和恒中企B份額(場內簡稱:恒中企B,基金代碼:150176)的終止上市日為2021年1月4日(最后交易日為2020年12月31日),基金份額折算基準日為2020年12月31日。以基金份額折算基準日日終銀華恒生中企份額的基金份額凈值為基準,恒中企A份額、恒中企B份額按照各自的基金份額參考凈值折算成場內銀華恒生中企份額。
針對本基金之恒中企A份額和恒中企B份額終止運作、終止上市的相關安排,基金管理人特別提示如下風險事項,敬請投資者關注:
1、基金份額折算基準日前(含基金份額折算基準日),恒中企A份額和恒中企B份額仍可正常交易,期間敬請投資者高度關注以下風險:
(1)由于恒中企A份額和恒中企B份額可能存在折溢價交易情形,其折溢價率可能發生較大變化,如果投資者以溢價買入,折算后可能遭受較大損失(具體折算方式及示例詳見本公告第4條)。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風險。
投資者應密切關注恒中企A份額和恒中企B份額的基金份額參考凈值變化情況(可通過本公司網站查詢)。
(2)恒中企A份額具有低預期風險、預期收益相對穩定的特征,但在份額折算后,恒中企A份額的持有人將持有具有中等預期風險、中等預期收益特征的銀華恒生中企份額,由于銀華恒生中企份額為跟蹤恒生中國企業指數的基礎份額,其份額凈值將隨標的指數的漲跌而變化,原恒中企A份額持有人將承擔因市場下跌而遭受損失的風險。
恒中企B份額具有一定的杠桿屬性,具有高預期風險、預期收益相對較高的特征,但在份額折算后,恒中企B份額的持有人將持有具有中等預期風險、中等預期收益特征的銀華恒生中企份額,由于銀華恒生中企份額為跟蹤恒生中國企業指數的基礎份額,沒有杠桿特征,其基金份額凈值將隨標的指數的漲跌而變化,不會形成杠桿性收益或損失,但原恒中企B份額持有人仍需承擔因市場下跌而遭受損失的風險。
2、恒中企A份額和恒中企B份額折算為銀華恒生中企份額前,恒中企A份額和恒中企B份額的持有人有兩種方式退出:
(1)在場內按市價賣出基金份額;
(2)在場內買入等量的對應份額(即恒中企A份額持有人買入等量的恒中企B份額,或者恒中企B份額持有人買入等量的恒中企A份額),合并為銀華恒生中企份額,按照銀華恒生中企份額的基金份額凈值申請場內贖回或轉托管至場外后申請贖回。
3、由于恒中企A份額和恒中企B份額的持有人可能選擇場內賣出或合并贖回等方式退出,場內份額數量可能發生較大下降,可能出現場內流動性不足的情況,特提請投資者注意流動性風險。
4、以基金份額折算基準日日終銀華恒生中企份額的基金份額凈值為基準,恒中企A份額、恒中企B份額按照各自的基金份額參考凈值(而不是二級市場價格)折算成場內銀華恒生中企份額。折算前存在溢價交易的基金份額的持有人將會因為溢價的消失而造成損失。
恒中企A份額和恒中企B份額基金份額持有人持有的折算后場內銀華恒生中企份額取整計算(最小單位為1份),不足1份的零碎份額的處理方式按照中國證券登記結算有限責任公司的相關規則處理,折算后的基金份額以登記結算機構最終確認的數據為準。由于基金份額數取整計算產生的誤差,基金份額持有人將面臨其所持基金資產凈值減小的風險,對于持有份額數極少的恒中企A份額、恒中企B份額持有人,將面臨持有的基金份額折算后份額數不足一份而被計入基金資產的風險。
恒中企A份額和恒中企B份額的基金份額持有人持有的基金份額數量將會在折算后發生變化,示例如下:
假設基金份額折算基準日銀華恒生中企份額、恒中企A份額和恒中企B份額的基金份額(參考)凈值的分別為:0.9000元、1.0100元、0.7900元,投資者甲、乙、丙分別持有場內銀華恒生中企份額、恒中企A份額、恒中企B份額各100,000份,其所持基金份額的變化如下表所示:
基金份額
折算前
份額折算比例
折算后
基金份額(參
考)凈值(元)
基金份額
(份)
基金份額凈值
(元) 基金份額
場 內 銀 華 恒
生中企份額 0.9000 100,000 (無變化) 0.9000 100,000份場內銀華
恒生中企份額
恒中企A份額 1.0100 100,000
1.122222222
(全部折算為銀華恒生
中企份額)
0.9000 112,222份場內銀華
恒生中企份額
恒中企B份額 0.7900 100,000
0.877777777
(全部折算為銀華恒生
中企份額)
0.9000 87,777份場內銀華恒
生中企份額
注:具體折算結果以登記結算機構為準
5、恒中企A份額和恒中企B份額折算為銀華恒生中企份額后,投資者可以申請場內贖回基金份額或者轉托管至場外后申請贖回基金份額。部分投資者可能由于所在證券公司不具備基金銷售資格或其他原因無法直接辦理場內贖回,需先轉托管至場外后再申請贖回或者先轉托管到具有基金銷售資格的證券公司后再申請贖回。
6、根據中國證券登記結算有限責任公司的有關業務規則,恒中企A份額和恒中企B份額合并或折算為銀華恒生中企份額后,基金份額持有期自銀華恒生中企份額確認之日起計算,其中恒中企A份額和恒中企B份額基金份額持有人持有的折算后場內銀華恒生中企份額持有期自2021年1月4日起計算。如果贖回份額時持有期較短,基金份額持有人將承擔較高的贖回費。
根據《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及本基金招募說明書的約定,本基金的贖回費率如下:
(1)場外贖回費率
本基金對通過直銷機構及網上直銷交易系統贖回的養老金客戶與除此之外的其他投資人實施差別的贖回費率。
通過基金管理人的直銷機構及網上直銷交易系統贖回本基金基金份額的養老金客戶,所適用的特定贖回費率如下所示:
養老金客戶
贖回費
持有期限(Y) 費率
Y<7天 1.50%
7天≤Y<1年 0.125%
1年≤Y<2年 0.05%
Y≥2年 0
除前述養老金客戶所適用的特定贖回費率外, 本基金的場外贖回費率不高
于1.50%,隨基金份額持有期限的增加而遞減,具體費率如下表所示:
場外贖回費
持有期限(Y) 費率
Y<7天 1.50%
7天≤Y<1年 0.50%
1年≤Y<2年 0.20%
Y≥2年 0
注:1年指365天,2年指730天。
(2)場內贖回費率
本基金的場內贖回費率為:對持續持有期限少于7日的投資人收取的場內贖回費率為1.50%,對持續持有期限不少于7日的投資人收取的場內贖回費率為0.50%。
場內贖回費
持有期限(Y) 贖回費率
Y<7日 1.50%
Y≥7日 0.50%
注:贖回份額持有時間的計算,以該份額在登記結算機構的登記日開始計算。
本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,本基金的贖回費用在基金份額持有人贖回本基金份額時收取,對養老金客戶實施特定贖回費率而收取的贖回費全額歸入基金財產;對持續持有期少于7日的非養老金客戶收取的贖回費全額計入基金財產,對持續持有期不少于7日的非養老金客戶收取的贖回費扣除用于支付登記費和其他手續費后的余額歸基金財產,贖回費歸入基金財產的比例不得低于贖回費總額的25%。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
投資者欲了解詳情,請登錄基金管理人網站(http://www.yhfund.com.cn)或撥打本公司客服電話400-678-3333或010-85186558進行咨詢。
特此公告。
銀華基金管理股份有限公司
2020年12月30日
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