關于招商中證白酒指數分級證券投資基金之招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額終止運作的特別風險提示公告
根據《關于招商中證白酒指數分級證券投資基金之招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額終止運作、終止上市并修改基金合同的公告》，招商中證白酒指數分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）之招商中證白酒Ａ份額（場內簡稱：白酒Ａ，基金代碼：１５０２６９）和招商中證白酒Ｂ份額（場內簡稱：白酒Ｂ，基金代碼：１５０２７０）的終止上市日為２０２１年１月４日（最后交易日為２０２０年１２月３１日），份額折算基準日為２０２０年１２月３１日。在份額折算基準日日終，以招商中證白酒份額的基金份額凈值為基準，招商中證白酒Ａ份額、招商中證白酒Ｂ份額按照各自的基金份額參考凈值折算成場內招商中證白酒份額。
針對本基金之招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額終止運作的相關安排，基金管理人特別提示如下風險事項，敬請投資者關注：
１、招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額的基金份額持有人持有的基金份額數量將會在折算后發生變化的風險
在份額折算基準日日終，以招商中證白酒份額的基金份額凈值為基準，招商中證白酒Ａ份額、招商中證白酒Ｂ份額按照各自的基金份額參考凈值（而不是二級市場價格）折算成場內招商中證白酒份額。招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額基金份額持有人持有的折算后場內招商中證白酒份額取整計算（最小單位為１份），余額計入基金資產。
招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額的基金份額持有人持有的基金份額數量在折算后發生變化的示例如下：
假設份額折算基準日招商中證白酒份額、招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額的基金份額（參考）凈值分別為：１．１４１８元、１．００８８元、１．２７４８元，投資者甲、乙、丙分別持有場內招商中證白酒份額、招商中證白酒Ａ份額、招商中證白酒Ｂ份額各１００，０００份，其所持基金份額的變化如下表所示：
折算前
份額折算比例
折算后
基金份額（參考）
凈值（元） 基金份額（份） 基金份額凈值（元） 基金份額
場內招商中證白
酒份額 １．１４１８ １００，０００ （無變化） １．１４１８ １００，０００份場內招商中證
白酒份額
招商中證白酒Ａ
份額 １．００８８ １００，０００
０．８８３５１７２５３
（全部折算為招商中證白酒份
額）
１．１４１８ ８８，３５１份場內招商中證白
酒份額
招商中證白酒Ｂ
份額 １．２７４８ １００，０００
１．１１６４８２７４６
（全部折算為招商中證白酒份
額）
１．１４１８ １１１，６４８份場內招商中證
白酒份額
備注：以上數據僅供參考，具體以基金管理人屆時披露的折算結果為準。
２、招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額折算后風險收益特征發生較大變化的風險
份額折算后，招商中證白酒Ａ份額持有人原持有的招商中證白酒Ａ份額將變為招商中證白酒份額，基金份額風險收益特征將因轉換而發生較大變化。招商中證白酒份額為跟蹤中證白酒指數的基礎份額，其份額凈值將隨標的指數的漲跌而變化，原招商中證白酒Ａ份額持有人將承擔因凈值下跌而遭受損失的風險。
份額折算后，招商中證白酒Ｂ份額持有人原持有的招商中證白酒Ｂ份額將變為招商中證白酒份額，基金份額風險收益特征將因轉換而發生較大變化。招商中證白酒份額為跟蹤中證白酒指數的基礎份額，沒有杠桿特征，其基金份額凈值將隨標的指數的漲跌而變化，不會形成杠桿性收益或損失，但原招商中證白酒Ｂ份額持有人仍需承擔因凈值下跌而遭受損失的風險。
３、招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額的流動性風險
招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額折算為招商中證白酒份額前，招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額的持有人有兩種方式退出：
（１）在場內按市價賣出基金份額；
（２）在場內買入等量的對應份額（即招商中證白酒Ａ份額持有人買入等量的招商中證白酒Ｂ份額，或者招商中證白酒Ｂ份額持有人買入等量的招商中證白酒Ａ份額），合并為招商中證白酒份額，按照招商中證白酒份額的基金份額凈值申請場內贖回或轉托管至場外后申請贖回。
本次基金合同修訂后，由于招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額的持有人可能選擇場內賣出或合并贖回，場內份額數量可能發生較大下降，可能出現場內流動性不足的情況，特提請投資者注意流動性風險。
４、份額折算前溢價交易的基金份額持有人將會因為溢價的消失而遭受損失的風險
份額折算基準日（含）前，招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額仍可正常交易。在此期間，招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額可能存在折溢價交易情形，其折溢價率可能發生較大變化。
由于份額折算基準日日終，招商中證白酒Ａ份額、招商中證白酒Ｂ份額按照各自的基金份額參考凈值（而不是二級市場價格）折算成場內招商中證白酒份額，存在份額折算前溢價交易的招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額的持有人將會在折算后因為溢價的消失而遭受損失的風險。溢價率越高，折算后溢價消失而遭受的損失越大。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風險。
５、招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額折算為招商中證白酒份額后無法直接辦理場內贖回的風險
招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額折算為招商中證白酒份額后，投資者可以申請場內贖回基金份額或者轉托管至場外后申請贖回基金份額。部分投資者可能由于所在證券公司不具備基金銷售資格或其他原因無法直接辦理場內贖回，需先轉托管至場外后再申請贖回或者先轉托管到具有基金銷售資格的證券公司后再申請贖回。
６、份額折算后，在招商中證白酒份額開放贖回之前，投資者將無法辦理基金贖回業務；在招商中證白酒份額上市交易之前，投資者將無法進行基金份額的上市交易，存在一定的流動性風險。
７、招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額合并或折算為招商中證白酒份額后自確認之日起計算持有期及收取贖回費的風險
根據中國證券登記結算有限責任公司的有關業務規則，招商中證白酒Ａ份額和招商中證白酒Ｂ份額合并或折算為招商中證白酒份額后，基金份額持有期自招商中證白酒份額確認之日起計算。基金份額持有人贖回份額時適用的贖回費率將根據持有期確定，具體持有時間以登記結算機構系統記錄為準。如果贖回份額時持有期較短，基金份額持有人將承擔較高的贖回費。
根據《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及本基金招募說明書的約定，本基金的贖回費率如下：
招商中證白酒份額的贖回費率：
（１）招商中證白酒份額的場外贖回費率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定如下：
持有期限 贖回費率
Ｔ＜７日 １．５０％
７日≤Ｔ＜１年 ０．５０％
１年≤Ｔ＜２年 ０．２５％
Ｔ≥２年 ０．００％
（２）招商中證白酒份額場內贖回對持續持有期少于７日的投資者收取１．５％的贖回費，除此之外招商中證白酒份額的場內贖回費率為固定０．５％。
招商中證白酒份額的贖回費用由基金贖回人承擔，在投資者贖回基金份額時收取。對持續持有期少于７日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產，對持續持有期不少于７日的投資者收取的贖回費扣除贖回手續費后的余額歸基金財產，贖回費歸入基金財產的部分不低于贖回費總額的２５％。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，敬請投資者認真閱讀相關公告，了解本基金目前的風險收益特征變化和相關安排，并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況謹慎作出投資決策。
投資者可登陸基金管理人網站（ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）或撥打客服電話４００－８８７－９５５５（免長途話費）咨詢相關信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
２０２０年１２月３０日
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